PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZET с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZET с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZET (Franklin Ethereum ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - EZET is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, EZET returned -32.57% vs 81.31% for DBE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. EZET charges 0.19%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности EZET и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Ethereum ETF (EZET) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZET показывает доходность -40.23%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.

EZET

1 день
-1.32%
1 месяц
-25.14%
С начала года
-40.23%
6 месяцев
-43.56%
1 год
-32.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZET и DBE

2026 (YTD)20252024
EZET
Franklin Ethereum ETF		-40.23%-11.23%-3.68%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%-1.53%

Correlation

The correlation between EZET and DBE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Ethereum ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с EZET:
EZET с ETHEEZET с ETHAEZET с ETHWEZET с ETHVEZET с QETHEZET с ETH-USDEZET с FETH
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

EZET vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZET
Ранг доходности на риск EZET: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZET: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZET: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZET: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZET: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZET: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZET c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZETDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
2.33

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.87

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.39

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

5.67

-6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

11.08

-11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZET vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZET на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZET и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZETDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

2.33

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.09

-0.51

Просадки

Сравнение просадок EZET и DBE

Максимальная просадка EZET за все время составила -64.05%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZETDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.05%

-86.69%

+22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.36%

-14.41%

-48.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.36%

-32.03%

-31.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.74%

-57.30%

+24.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.94%

7.37%

+30.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EZET и DBE

Текущая волатильность для Franklin Ethereum ETF (EZET) составляет 9.68%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что EZET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZETDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

13.05%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.32%

30.97%

+14.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.34%

35.07%

+33.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.29%

29.41%

+42.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.29%

28.34%

+43.95%

Сравнение комиссий EZET и DBE

EZET берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZET и DBE

EZET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
EZET
Franklin Ethereum ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EZET and DBE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to EZET (9.68%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -64.05% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 81.31% vs -32.57% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZET has been the lower-risk option at 9.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 81.31% return vs -32.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for EZET.

EZET is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for EZET and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZET и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор