Сравнение EZET с BTCI
EZET (Franklin Ethereum ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. EZET is passively managed, while BTCI is actively managed. Over the past year, EZET returned -46.15% vs -41.62% for BTCI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EZET charges 0.19%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности EZET и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZET показывает доходность -37.92%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -24.82%.
EZET
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 6.39%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -37.92%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -30.24%
- С начала года
- -24.82%
- 1 год
- -41.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZET и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -37.92% | -11.23% | 27.49% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.82% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between EZET and BTCI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between EZET and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. BTCI — Ранг доходности на риск
EZET
BTCI
Сравнение EZET c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZET | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.86 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.41 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZET и BTCI
Максимальная просадка EZET за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -48.42% | -19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -48.42% | -19.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.95% | -44.41% | -17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.69% | -17.21% | -17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.72% | 29.52% | +14.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и BTCI
Franklin Ethereum ETF (EZET) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что EZET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 9.62% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.99% | 31.46% | +15.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.52% | 39.86% | +27.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.84% | 39.99% | +31.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.84% | 39.99% | +31.85% |
Сравнение комиссий EZET и BTCI
EZET берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZET и BTCI
EZET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.73% | 36.46% | 6.76% |
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZET and BTCI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (14.52%) compared to BTCI (9.62%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -67.89% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, BTCI leads with -41.62% vs -46.15% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 9.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -41.62% return vs -46.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 42.73%, compared with 0.00% for EZET.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Neos. Their fees differ too: 0.19% for EZET and 0.99% for BTCI.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор