Сравнение EZET с BITS
EZET (Franklin Ethereum ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant while BITS tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past year, EZET returned -32.57% vs 14.99% for BITS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZET charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности EZET и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZET показывает доходность -40.23%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью 2.11%.
EZET
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -25.14%
- С начала года
- -40.23%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 51.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZET и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -40.23% | -11.23% | -3.68% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 2.11% | 14.90% | 14.59% |
Correlation
The correlation between EZET and BITS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between EZET and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. BITS — Ранг доходности на риск
EZET
BITS
Сравнение EZET c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZET | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.31 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 0.58 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZET | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.29 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.01 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок EZET и BITS
Максимальная просадка EZET за все время составила -64.05%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.05% | -83.11% | +19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.36% | -48.38% | -14.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.36% | -32.77% | -30.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.74% | -42.75% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.94% | 25.76% | +12.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и BITS
Текущая волатильность для Franklin Ethereum ETF (EZET) составляет 9.68%, в то время как у Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что EZET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 12.16% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.32% | 40.38% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 52.48% | +15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.29% | 60.89% | +11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.29% | 60.89% | +11.40% |
Сравнение комиссий EZET и BITS
EZET берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZET и BITS
EZET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.32% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZET and BITS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (12.16%) compared to EZET (9.68%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -64.05% vs BITS's -83.11%.
On 1-year performance, BITS leads with 14.99% vs -32.57% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZET has been the lower-risk option at 9.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a 14.99% return vs -32.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 0.00% for EZET.
EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X. Their fees differ too: 0.19% for EZET and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор