Сравнение EZBC с SBIT
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, EZBC returned -45.24% vs 106.87% for SBIT. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. EZBC charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -32.39%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 61.33%.
EZBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 56.16%
- С начала года
- 61.33%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 106.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZBC и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -32.39% | -6.56% | 33.77% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 61.33% | -25.11% | -73.74% |
Correlation
The correlation between EZBC and SBIT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between EZBC and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. SBIT — Ранг доходности на риск
EZBC
SBIT
Сравнение EZBC c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZBC | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.24 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 4.68 | -6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZBC и SBIT
Максимальная просадка EZBC за все время составила -52.94%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.94% | -91.35% | +38.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.94% | -47.94% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -74.40% | +21.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -68.68% | +51.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.92% | 22.94% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и SBIT
Текущая волатильность для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) составляет 13.26%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 26.52%. Это указывает на то, что EZBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 26.52% | -13.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.57% | 68.63% | -34.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 88.57% | -44.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 97.38% | -47.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 97.38% | -47.24% |
Сравнение комиссий EZBC и SBIT
EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и SBIT
EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 2.91% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZBC and SBIT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (26.52%) compared to EZBC (13.26%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -52.94% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 106.87% vs -45.24% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 13.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 106.87% return vs -45.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.00% for EZBC.
EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор