Сравнение EZBC с PBDC
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. EZBC is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past year, EZBC returned -46.31% vs -12.67% for PBDC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EZBC charges 0.19%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -26.62%, что значительно ниже, чем у PBDC с доходностью -6.14%.
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZBC и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -6.56% | 87.83% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 16.78% |
Correlation
The correlation between EZBC and PBDC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. PBDC — Ранг доходности на риск
EZBC
PBDC
Сравнение EZBC c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZBC | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.63 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.03 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZBC и PBDC
Максимальная просадка EZBC за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -20.47% | -32.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -20.15% | -33.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.92% | -13.90% | -35.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -5.03% | -12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.13% | 12.28% | +20.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и PBDC
Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что EZBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 4.53% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.80% | 15.26% | +19.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.30% | 18.85% | +25.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.84% | 17.02% | +32.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 17.02% | +32.82% |
Сравнение комиссий EZBC и PBDC
EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и PBDC
EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
EZBC and PBDC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (10.76%) compared to PBDC (4.53%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -53.35% vs PBDC's -20.47%.
On 1-year performance, PBDC leads with -12.67% vs -46.31% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBDC has performed better with a -12.67% return vs -46.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 0.00% for EZBC.
EZBC is categorized as Cryptocurrency, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 13.49% for PBDC.
PBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор