Сравнение EZBC с MSTR
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, EZBC returned -39.64% vs -65.78% for MSTR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -27.45%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -14.86%.
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -30.78%
- С начала года
- -14.86%
- 6 месяцев
- -30.45%
- 1 год
- -65.78%
- 3 года*
- 67.28%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 20.85%
Сравнение доходности по годам EZBC и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 100.18% |
MSTR Strategy Inc | -14.86% | -47.53% | 440.15% |
Correlation
The correlation between EZBC and MSTR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between EZBC and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. MSTR — Ранг доходности на риск
EZBC
MSTR
Сравнение EZBC c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZBC | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.82 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.86 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.27 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZBC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.94 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.12 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EZBC и MSTR
Максимальная просадка EZBC за все время составила -49.50%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.50% | -99.86% | +50.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.50% | -76.53% | +27.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.50% | -72.70% | +23.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -86.48% | +70.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.59% | 51.79% | -23.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и MSTR
Текущая волатильность для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) составляет 9.09%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 19.54%. Это указывает на то, что EZBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 19.54% | -10.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.90% | 56.24% | -22.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 70.20% | -26.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.05% | 90.80% | -40.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.05% | 73.69% | -23.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и MSTR
Ни EZBC, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZBC and MSTR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (19.54%) compared to EZBC (9.09%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -49.50% vs MSTR's -99.86%.
EZBC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор