Сравнение EZBC с MSTR
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, EZBC returned -45.24% vs -78.05% for MSTR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -32.39%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -43.84%.
EZBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -46.65%
- С начала года
- -43.84%
- 6 месяцев
- -46.24%
- 1 год
- -78.05%
- 3 года*
- 40.79%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 17.71%
Сравнение доходности по годам EZBC и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -32.39% | -6.56% | 87.83% |
MSTR Strategy Inc | -43.84% | -47.53% | 411.99% |
Correlation
The correlation between EZBC and MSTR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between EZBC and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. MSTR — Ранг доходности на риск
EZBC
MSTR
Сравнение EZBC c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZBC | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.76 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.96 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.43 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZBC и MSTR
Максимальная просадка EZBC за все время составила -52.94%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.94% | -99.86% | +46.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.94% | -81.28% | +28.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -81.99% | +29.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -86.44% | +69.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.92% | 54.71% | -23.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и MSTR
Текущая волатильность для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) составляет 13.26%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 24.22%. Это указывает на то, что EZBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 24.22% | -10.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.57% | 58.95% | -24.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 73.06% | -28.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 90.71% | -40.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 74.00% | -23.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и MSTR
Ни EZBC, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZBC and MSTR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (24.22%) compared to EZBC (13.26%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -52.94% vs MSTR's -99.86%.
EZBC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор