Сравнение EZBC с MSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).
EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EZBC и MSTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZBC и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -22.09% | -6.56% | 100.18% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | -19.20% | -47.53% | 440.15% |
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -22.09%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -19.20%.
EZBC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -22.09%
- 6 месяцев
- -42.07%
- 1 год
- -19.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -10.80%
- С начала года
- -19.20%
- 6 месяцев
- -63.72%
- 1 год
- -59.88%
- 3 года*
- 61.35%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 20.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. MSTR — Ранг доходности на риск
EZBC
MSTR
Сравнение EZBC c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZBC | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.81 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | -1.27 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.75 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.30 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZBC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.81 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.12 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между EZBC и MSTR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и MSTR
Ни EZBC, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EZBC и MSTR
Максимальная просадка EZBC за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и MSTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZBC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -99.86% | +50.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.37% | -76.53% | +27.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.77% | -74.09% | +28.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -86.60% | +72.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.25% | 44.22% | -20.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и MSTR
Текущая волатильность для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) составляет 13.02%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что EZBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZBC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 18.44% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.81% | 55.57% | -18.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.37% | 74.11% | -28.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.08% | 91.29% | -40.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.08% | 73.15% | -22.07% |