PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZBC с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZBC с LVHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, EZBC returned -39.64% vs 10.89% for LVHD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EZBC charges 0.19%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности EZBC и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZBC показывает доходность -27.45%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 7.25%.

EZBC

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.22%
С начала года
-27.45%
6 месяцев
-31.45%
1 год
-39.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZBC и LVHD

2026 (YTD)20252024
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-27.45%-6.56%100.18%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.88%

Correlation

The correlation between EZBC and LVHD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Bitcoin ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

EZBC vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 22
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZBC c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZBCLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.15

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
1.70

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.20

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.77

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

4.49

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZBC vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZBC на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZBC и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZBCLVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.15

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.57

-0.29

Просадки

Сравнение просадок EZBC и LVHD

Максимальная просадка EZBC за все время составила -49.50%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZBCLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.50%

-37.32%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.50%

-6.17%

-43.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.50%

-4.37%

-45.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.07%

-4.05%

-12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.59%

2.43%

+26.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EZBC и LVHD

Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что EZBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZBCLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

2.89%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.90%

6.61%

+27.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.71%

9.53%

+34.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.05%

12.87%

+37.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.05%

15.50%

+34.55%

Сравнение комиссий EZBC и LVHD

EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZBC и LVHD

EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

EZBC and LVHD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZBC has higher volatility (9.09%) compared to LVHD (2.89%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -49.50% vs LVHD's -37.32%.

On 1-year performance, LVHD leads with 10.89% vs -39.64% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVHD has performed better with a 10.89% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

LVHD has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.00% for EZBC.

EZBC is categorized as Cryptocurrency, while LVHD is Volatility Hedged Equity. EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while LVHD tracks QS Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZBC и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор