PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZBC с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZBC с FLJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, EZBC returned -39.64% vs 33.14% for FLJP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EZBC charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.

Доходность

Сравнение доходности EZBC и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZBC показывает доходность -27.45%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 16.57%.

EZBC

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.22%
С начала года
-27.45%
6 месяцев
-31.45%
1 год
-39.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.41%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.88%
1 год
33.14%
3 года*
18.93%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZBC и FLJP

2026 (YTD)20252024
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-27.45%-6.56%100.18%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		16.57%26.79%4.42%

Correlation

The correlation between EZBC and FLJP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Bitcoin ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

EZBC vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 22
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZBC c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZBCFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.76

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
2.53

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.33

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.50

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

8.74

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZBC vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZBC на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа FLJP равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZBC и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZBCFLJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.76

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.45

-0.18

Просадки

Сравнение просадок EZBC и FLJP

Максимальная просадка EZBC за все время составила -49.50%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZBCFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.50%

-32.49%

-17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.50%

-13.30%

-36.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.50%

0.00%

-49.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.07%

-9.37%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.59%

3.80%

+24.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EZBC и FLJP

Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что EZBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZBCFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

3.99%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.90%

14.71%

+19.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.71%

18.88%

+24.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.05%

17.74%

+32.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.05%

17.79%

+32.26%

Сравнение комиссий EZBC и FLJP

EZBC берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZBC и FLJP

EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.42%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%

Часто задаваемые вопросы

EZBC and FLJP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZBC has higher volatility (9.09%) compared to FLJP (3.99%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -49.50% vs FLJP's -32.49%.

On 1-year performance, FLJP leads with 33.14% vs -39.64% for EZBC. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJP has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLJP has performed better with a 33.14% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for EZBC.

FLJP has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 0.00% for EZBC.

EZBC is categorized as Cryptocurrency, while FLJP is Japan Equities. EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 0.09% for FLJP.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZBC и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор