Сравнение EZBC с FLJP
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, EZBC returned -45.24% vs 34.24% for FLJP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EZBC charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и FLJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -32.39%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 16.02%.
EZBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLJP
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZBC и FLJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -32.39% | -6.56% | 87.83% |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 16.02% | 26.79% | 5.26% |
Correlation
The correlation between EZBC and FLJP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. FLJP — Ранг доходности на риск
EZBC
FLJP
Сравнение EZBC c FLJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZBC | FLJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.59 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 8.93 | -10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZBC и FLJP
Максимальная просадка EZBC за все время составила -52.94%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и FLJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.94% | -32.49% | -20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.94% | -13.30% | -39.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -3.22% | -49.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -9.31% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.92% | 3.84% | +27.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и FLJP
Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что EZBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 7.07% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.57% | 16.00% | +18.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 19.84% | +24.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 17.95% | +32.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 17.88% | +32.26% |
Сравнение комиссий EZBC и FLJP
EZBC берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и FLJP
EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 3.80% | 5.15% | 4.56% | 3.00% | 1.92% | 2.40% | 1.51% | 2.26% | 1.50% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
EZBC and FLJP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (13.26%) compared to FLJP (7.07%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -52.94% vs FLJP's -32.49%.
On 1-year performance, FLJP leads with 34.24% vs -45.24% for EZBC. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJP has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLJP has performed better with a 34.24% return vs -45.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for EZBC.
FLJP has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for EZBC.
EZBC is categorized as Cryptocurrency, while FLJP is Japan Equities. EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 0.09% for FLJP.
FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и FLJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор