Сравнение EZBC с FLCH
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, EZBC returned -46.31% vs -0.94% for FLCH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и FLCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -26.62%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -8.77%.
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLCH
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- -13.50%
- С начала года
- -8.77%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZBC и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -6.56% | 87.83% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -8.77% | 32.55% | 24.72% |
Correlation
The correlation between EZBC and FLCH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. FLCH — Ранг доходности на риск
EZBC
FLCH
Сравнение EZBC c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZBC | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.01 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.04 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.10 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZBC и FLCH
Максимальная просадка EZBC за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и FLCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -62.09% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -21.48% | -31.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.92% | -35.69% | -13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -30.60% | +12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.13% | 9.64% | +23.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и FLCH
Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что EZBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 5.89% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.80% | 13.69% | +21.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.30% | 19.62% | +24.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.84% | 29.59% | +20.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 27.81% | +22.03% |
Сравнение комиссий EZBC и FLCH
И EZBC, и FLCH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и FLCH
EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.37% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
EZBC and FLCH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (10.76%) compared to FLCH (5.89%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -53.35% vs FLCH's -62.09%.
On 1-year performance, FLCH leads with -0.94% vs -46.31% for EZBC. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLCH has performed better with a -0.94% return vs -46.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC and FLCH have the same expense ratio: 0.19% per year.
FLCH has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for EZBC.
EZBC is categorized as Cryptocurrency, while FLCH is China Equities. EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index.
FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и FLCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор