Сравнение EZBC с FLCH
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, EZBC returned -39.64% vs 5.91% for FLCH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и FLCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -27.45%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -6.60%.
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLCH
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZBC и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 100.18% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -6.60% | 32.55% | 23.14% |
Correlation
The correlation between EZBC and FLCH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. FLCH — Ранг доходности на риск
EZBC
FLCH
Сравнение EZBC c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZBC | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.07 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.38 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 0.80 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZBC | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.31 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.02 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок EZBC и FLCH
Максимальная просадка EZBC за все время составила -49.50%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и FLCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.50% | -62.09% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.50% | -15.52% | -33.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.50% | -34.16% | -15.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -30.53% | +14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.59% | 7.43% | +21.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и FLCH
Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что EZBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 6.59% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.90% | 13.67% | +20.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 19.20% | +24.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.05% | 29.59% | +20.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.05% | 27.91% | +22.14% |
Сравнение комиссий EZBC и FLCH
И EZBC, и FLCH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и FLCH
EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.53% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
EZBC and FLCH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (9.09%) compared to FLCH (6.59%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -49.50% vs FLCH's -62.09%.
On 1-year performance, FLCH leads with 5.91% vs -39.64% for EZBC. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLCH has performed better with a 5.91% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC and FLCH have the same expense ratio: 0.19% per year.
FLCH has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for EZBC.
EZBC is categorized as Cryptocurrency, while FLCH is China Equities. EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index.
FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и FLCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор