PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZA с VNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZA с VNM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EZA (iShares MSCI South Africa ETF) and VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) are both exchange-traded funds - EZA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index, while VNM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Vietnam Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZA returned 8.12%/yr vs 3.29%/yr for VNM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EZA charges 0.59%/yr vs 0.68%/yr for VNM.

Доходность

Сравнение доходности EZA и VNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZA показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у VNM с доходностью -6.66%. За последние 10 лет акции EZA превзошли акции VNM по среднегодовой доходности: 8.12% против 3.29% соответственно.

EZA

1 день
0.89%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
2.77%
1 год
33.90%
3 года*
23.45%
5 лет*
9.50%
10 лет*
8.12%

VNM

1 день
-1.27%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
2.04%
1 год
37.07%
3 года*
12.11%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZA и VNM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		-2.81%75.20%7.16%1.51%-5.18%7.91%-5.19%9.83%-25.24%36.03%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-6.66%66.55%-11.15%15.01%-43.74%22.05%9.84%9.24%-16.83%38.80%

Correlation

The correlation between EZA and VNM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2009 г.

0.39

The correlation between EZA and VNM shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EZA и VNM

Секторы
EZA
VNM

Сырьевые материалы

39.0%
7.5%

Финансовые услуги

33.5%
28.1%

Потребительский циклический сектор

14.3%

-

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%
13.9%

Недвижимость

1.6%
31.5%

Промышленность

1.5%
14.9%

Здравоохранение

1.1%

-

Энергетика

-

1.2%

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Сырьевые материалы

EZA
39.0%
VNM
7.5%

Финансовые услуги

EZA
33.5%
VNM
28.1%

Потребительский циклический сектор

EZA
14.3%
VNM

-

Коммуникационные услуги

EZA
6.5%
VNM

-

Потребительский защитный сектор

EZA
2.5%
VNM
13.9%

Недвижимость

EZA
1.6%
VNM
31.5%

Промышленность

EZA
1.5%
VNM
14.9%

Здравоохранение

EZA
1.1%
VNM

-

Энергетика

EZA

-

VNM
1.2%

Технологии

EZA

-

VNM
1.7%

Коммунальные услуги

EZA

-

VNM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Africa ETF

VanEck Vectors Vietnam ETF

Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с PAF.LEZA с VTIEZA с SCHDEZA с INDA
Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с INDAVNM с IDXVNM с SPYVNM с VNAMVNM с EMXCVNM с VXUS

Доходность на риск

EZA vs. VNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZA c VNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EZAVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.26

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.85

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.98

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

4.93

-1.52

EZA vs. VNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNM равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и VNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZA и VNM

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, примерно равная максимальной просадке VNM в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и VNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.64%

-63.19%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.31%

-17.07%

-6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-31.60%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.94%

-49.95%

+15.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.25%

-51.67%

-10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-27.30%

+9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.92%

-37.81%

+20.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

6.83%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EZA и VNM

iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

4.95%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.03%

18.57%

+8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.92%

26.72%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.86%

24.27%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.43%

23.46%

+7.97%

Сравнение комиссий EZA и VNM

EZA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VNM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZA и VNM

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности VNM в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		6.34%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.21%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

EZA and VNM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZA has higher volatility (11.34%) compared to VNM (4.95%). In terms of maximum drawdown, EZA dropped -64.64% vs VNM's -63.19%.

On 10-year performance, EZA leads with 8.12% vs 3.29% for VNM. On fees, EZA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, VNM has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZA has performed better with a 8.12% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for VNM.

EZA has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 0.21% for VNM.

EZA is categorized as Emerging Markets Equities, while VNM is Asia Pacific Equities. EZA tracks MSCI South Africa Index, while VNM tracks MVIS Vietnam Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for EZA and 0.68% for VNM.

VNM currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZA и VNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор