Сравнение EZA с VEXC
EZA (iShares MSCI South Africa ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EZA tracks the MSCI South Africa Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZA charges 0.59%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности EZA и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZA показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 20.48%.
EZA
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 35.13%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 7.37%
VEXC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZA и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | -1.61% | 13.01% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.48% | 4.80% |
Correlation
The correlation between EZA and VEXC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZA vs. VEXC — Ранг доходности на риск
EZA
VEXC
Сравнение EZA c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZA | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZA | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 2.23 | -1.95 |
Просадки
Сравнение просадок EZA и VEXC
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZA | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -12.42% | -52.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.05% | -0.97% | -16.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.92% | -2.22% | -14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZA | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.03% | 18.84% | +12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.69% | 18.84% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.37% | 18.84% | +12.53% |
Сравнение комиссий EZA и VEXC
EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и VEXC
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.26% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZA and VEXC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for EZA.
EZA has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 0.74% for VEXC.
EZA tracks MSCI South Africa Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for EZA and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для EZA и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор