PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZA с TDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZA с TDEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZA (iShares MSCI South Africa ETF) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - EZA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index, while TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, EZA returned 35.13% vs 22.62% for TDEC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZA charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for TDEC.

Доходность

Сравнение доходности EZA и TDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZA показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у TDEC с доходностью 8.78%.

EZA

1 день
0.97%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
6.48%
1 год
35.13%
3 года*
26.68%
5 лет*
8.99%
10 лет*
7.37%

TDEC

1 день
-0.33%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.78%
6 месяцев
10.67%
1 год
22.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZA и TDEC

2026 (YTD)20252024
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		-1.61%75.20%-3.37%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		8.78%21.39%-0.70%

Correlation

The correlation between EZA and TDEC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.68

The correlation between EZA and TDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Africa ETF

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December

Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с PAF.LEZA с VTIEZA с SCHDEZA с INDA
Часто сравнивают с TDEC:
TDEC с PBQQTDEC с KFEBTDEC с TMARTDEC с EMCSTDEC с RWEMTDEC с TWOXTDEC с QMAR

Доходность на риск

EZA vs. TDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TDEC
Ранг доходности на риск TDEC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDEC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDEC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDEC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZA c TDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZATDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.26

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.15

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.50

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.79

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

12.24

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZA vs. TDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа TDEC равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и TDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZATDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.26

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.78

-1.49

Просадки

Сравнение просадок EZA и TDEC

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и TDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZATDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.64%

-10.30%

-54.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.31%

-8.16%

-15.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-0.66%

-16.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.92%

-1.04%

-15.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

1.85%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EZA и TDEC

iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZATDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.56%

2.72%

+7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.12%

9.03%

+17.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.03%

10.09%

+20.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.69%

11.73%

+16.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.37%

11.73%

+19.64%

Сравнение комиссий EZA и TDEC

EZA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TDEC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZA и TDEC

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, тогда как TDEC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		6.26%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EZA and TDEC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZA has higher volatility (10.56%) compared to TDEC (2.72%). In terms of maximum drawdown, EZA dropped -64.64% vs TDEC's -10.30%.

On 1-year performance, EZA leads with 35.13% vs 22.62% for TDEC. On fees, EZA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TDEC has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EZA has performed better with a 35.13% return vs 22.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.

EZA has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 0.00% for TDEC.

EZA is categorized as Emerging Markets Equities, while TDEC is Defined Outcome. EZA tracks MSCI South Africa Index, while TDEC tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: iShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.59% for EZA and 0.95% for TDEC.

TDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZA и TDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор