PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZA с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZA с EMIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

EZA и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EZA и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZA и EMIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		0.03%75.20%7.16%1.51%-5.18%7.91%-5.19%9.83%-25.24%36.03%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%

Доходность по периодам

С начала года, EZA показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у EMIF с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции EZA превзошли акции EMIF по среднегодовой доходности: 7.86% против 2.75% соответственно.

EZA

1 день
1.50%
1 месяц
-13.87%
С начала года
0.03%
6 месяцев
12.10%
1 год
52.70%
3 года*
24.18%
5 лет*
11.19%
10 лет*
7.86%

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Africa ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с VTIEZA с SCHDEZA с INDAEZA с PAF.L
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий EZA и EMIF

EZA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
EZA
iShares MSCI South Africa ETF

Доходность на риск

EZA vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZA c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZAEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.42

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

3.16

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.89

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

13.89

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZA vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа EMIF равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZAEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.42

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.13

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.19

+0.10

Корреляция

Корреляция между EZA и EMIF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZA и EMIF

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности EMIF в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		6.16%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок EZA и EMIF

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

EZAEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.64%

-48.02%

-16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.31%

-10.49%

-12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.94%

-23.68%

-11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.25%

-48.02%

-14.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-8.10%

-7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-15.99%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

2.94%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EZA и EMIF

iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EZAEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.33%

6.58%

+6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.11%

12.01%

+13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

16.67%

+14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.33%

19.63%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

20.61%

+10.70%