PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EYLD с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EYLD и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EYLD и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
9.05%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%34.90%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.


EYLD

1 день
0.36%
1 месяц
-5.80%
С начала года
9.05%
6 месяцев
14.95%
1 год
37.97%
3 года*
19.73%
5 лет*
8.04%
10 лет*

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий EYLD и SCHG

EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

EYLD vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EYLDSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.76

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.24

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.09

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

3.71

+8.87

EYLD vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EYLDSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.76

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.79

-0.29

Корреляция

Корреляция между EYLD и SCHG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и SCHG

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
5.55%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок EYLD и SCHG

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


EYLDSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-34.59%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-16.41%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-34.59%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-12.51%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-5.22%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.84%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и SCHG

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EYLDSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

6.77%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

12.54%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

22.45%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

22.31%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

21.51%

+0.11%