Сравнение EYLD с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
EYLD и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EYLD или VWO.
Основные характеристики
| EYLD | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.54% | 8.54% |
| Дох-ть за 1 год | 34.17% | 15.03% |
| Дох-ть за 3 года | 5.68% | -1.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.17% | 5.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 1.12 |
| Дневная вол-ть | 14.20% | 13.79% |
| Макс. просадка | -41.82% | -67.68% |
| Current Drawdown | 0.00% | -12.63% |
Корреляция
Корреляция между EYLD и VWO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EYLD и VWO
С начала года, EYLD показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 8.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EYLD и VWO
EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EYLD c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYLD и VWO
Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности VWO в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 4.86% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.27% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок EYLD и VWO
Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EYLD и VWO
Текущая волатильность для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) составляет 2.70%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что EYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.