PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EYLD с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EYLD с VWO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

EYLD и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EYLD или VWO.

Корреляция

Корреляция между EYLD и VWO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EYLD:

-0.11

VWO:

0.57

Коэф-т Сортино

EYLD:

0.08

VWO:

1.03

Коэф-т Омега

EYLD:

1.01

VWO:

1.14

Коэф-т Кальмара

EYLD:

-0.04

VWO:

0.62

Коэф-т Мартина

EYLD:

-0.10

VWO:

2.02

Индекс Язвы

EYLD:

7.13%

VWO:

5.89%

Дневная вол-ть

EYLD:

18.86%

VWO:

18.58%

Макс. просадка

EYLD:

-41.82%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

EYLD:

-3.12%

VWO:

-3.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EYLD показывает доходность 8.14%, а VWO немного выше – 8.49%.

EYLD

С начала года

8.14%

1 месяц

10.20%

6 месяцев

6.20%

1 год

-2.00%

5 лет

12.35%

10 лет

N/A

VWO

С начала года

8.49%

1 месяц

10.23%

6 месяцев

8.45%

1 год

9.75%

5 лет

8.47%

10 лет

3.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EYLD и VWO

EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EYLD и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг риск-скорректированной доходности EYLD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EYLD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EYLD c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и VWO

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VWO в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.17%5.16%5.54%6.97%7.27%3.01%4.21%7.86%2.77%0.75%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.97%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок EYLD и VWO

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и VWO

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...