Сравнение EYLD с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
EYLD и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EYLD или VWO.
Корреляция
Корреляция между EYLD и VWO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EYLD и VWO
Основные характеристики
EYLD:
0.64
VWO:
0.85
EYLD:
0.98
VWO:
1.28
EYLD:
1.12
VWO:
1.16
EYLD:
0.86
VWO:
0.54
EYLD:
2.42
VWO:
3.49
EYLD:
4.04%
VWO:
3.66%
EYLD:
15.25%
VWO:
15.06%
EYLD:
-41.82%
VWO:
-67.68%
EYLD:
-9.39%
VWO:
-12.46%
Доходность по периодам
С начала года, EYLD показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 8.75%.
EYLD
5.92%
-1.84%
-8.51%
8.31%
5.60%
N/A
VWO
8.75%
-2.68%
0.87%
12.78%
2.75%
3.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EYLD и VWO
EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EYLD c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYLD и VWO
Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности VWO в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.11% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.01% | 4.21% | 7.86% | 2.77% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.77% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок EYLD и VWO
Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EYLD и VWO
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.