Сравнение EYLD с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
EYLD и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EYLD или VWO.
Доходность
Сравнение доходности EYLD и VWO
Доходность по периодам
С начала года, EYLD показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 11.32%.
EYLD
8.67%
-3.24%
-4.29%
15.20%
6.83%
N/A
VWO
11.32%
-4.28%
3.75%
15.49%
4.42%
3.41%
Основные характеристики
| EYLD | VWO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 1.53 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 0.64 |
| Коэф-т Мартина | 4.63 | 5.02 |
| Индекс Язвы | 3.37% | 3.02% |
| Дневная вол-ть | 14.95% | 14.72% |
| Макс. просадка | -41.82% | -67.68% |
| Текущая просадка | -7.04% | -10.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EYLD и VWO
EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между EYLD и VWO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EYLD c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYLD и VWO
Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VWO в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 3.92% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.01% | 4.21% | 7.86% | 2.77% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.66% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок EYLD и VWO
Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EYLD и VWO
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 4.54% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.