Сравнение EYLD с QEMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).
EYLD и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EYLD и QEMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EYLD и QEMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 9.05% | 29.39% | 4.72% | 18.77% | -16.10% | 11.44% | 10.13% | 22.00% | -13.74% | 34.90% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 5.28% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 6.34% | 9.95% | 15.40% | -13.33% | 31.50% |
Доходность по периодам
С начала года, EYLD показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у QEMM с доходностью 5.28%.
EYLD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
QEMM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EYLD и QEMM
EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.
Доходность на риск
EYLD vs. QEMM — Ранг доходности на риск
EYLD
QEMM
Сравнение EYLD c QEMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYLD | QEMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.56 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.17 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.60 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 9.34 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYLD | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.56 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.33 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.26 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между EYLD и QEMM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYLD и QEMM
Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности QEMM в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.55% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% | 0.00% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.65% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок EYLD и QEMM
Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и QEMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EYLD | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.82% | -36.89% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -10.40% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -27.55% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -7.37% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -10.77% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.89% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYLD и QEMM
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EYLD | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.63% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 12.57% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 17.22% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 14.81% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 16.73% | +4.89% |