PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYLD с MYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYLD с MYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria, while MYLD is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, EYLD returned 45.30% vs 36.15% for MYLD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for MYLD.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и MYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 23.85%, что значительно выше, чем у MYLD с доходностью 13.45%.

EYLD

1 день
-1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
23.85%
6 месяцев
25.44%
1 год
45.30%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

MYLD

1 день
-1.42%
1 месяц
1.39%
С начала года
13.45%
6 месяцев
13.96%
1 год
36.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYLD и MYLD

2026 (YTD)20252024
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.85%29.39%6.76%
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		13.45%10.48%6.95%

Correlation

The correlation between EYLD and MYLD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с EWX
Часто сравнивают с MYLD:
MYLD с SYLDMYLD с VBMYLD с VTWOMYLD с DFSVMYLD с DFSVXMYLD с BLDGMYLD с IJR

Доходность на риск

EYLD vs. MYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c MYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYLDMYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.00

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.95

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.66

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

10.64

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYLD vs. MYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MYLD равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и MYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYLDMYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.00

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.65

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EYLD и MYLD

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки MYLD в -28.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и MYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYLDMYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-28.23%

-13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-9.92%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.42%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-6.00%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.41%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и MYLD

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYLDMYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

4.76%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

11.94%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

18.22%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

19.95%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

19.95%

+1.73%

Сравнение комиссий EYLD и MYLD

EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и MYLD

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности MYLD в 2.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.89%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		2.10%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EYLD and MYLD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (7.68%) compared to MYLD (4.76%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs MYLD's -28.23%.

On 1-year performance, EYLD leads with 45.30% vs 36.15% for MYLD. On fees, MYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MYLD has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EYLD has performed better with a 45.30% return vs 36.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 2.10% for MYLD.

EYLD is categorized as Emerging Markets Equities, while MYLD is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.59% for MYLD.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYLD и MYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор