PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYLD с MYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EYLD с MYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD).

EYLD и MYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г.. MYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EYLD и MYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EYLD и MYLD

2026 (YTD)20252024
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		9.05%29.39%6.76%
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		5.22%10.48%6.95%

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у MYLD с доходностью 5.22%.

EYLD

1 день
0.36%
1 месяц
-5.80%
С начала года
9.05%
6 месяцев
14.95%
1 год
37.97%
3 года*
19.73%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—

MYLD

1 день
1.24%
1 месяц
-3.26%
С начала года
5.22%
6 месяцев
8.28%
1 год
27.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EEMSEYLD с EDIVEYLD с ECOWEYLD с AUSFEYLD с FEMSEYLD с VWO
Часто сравнивают с MYLD:
MYLD с VBMYLD с VTWOMYLD с SYLDMYLD с DFSVXMYLD с DFSVMYLD с IJRMYLD с BLDG

Сравнение комиссий EYLD и MYLD

EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MYLD в 0.59%.

EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

EYLD vs. MYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c MYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYLDMYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.19

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.79

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.84

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

6.18

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYLD vs. MYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа MYLD равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и MYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYLDMYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.19

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.01

Корреляция

Корреляция между EYLD и MYLD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и MYLD

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности MYLD в 2.27%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		5.55%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		2.27%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EYLD и MYLD

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки MYLD в -28.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и MYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

EYLDMYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-28.23%

-13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-14.99%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-7.04%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-6.32%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.45%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и MYLD

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EYLDMYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

4.91%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

13.16%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

23.08%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

20.31%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

20.31%

+1.31%