PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYLD с GEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYLD с GEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EYLD returned 44.31% vs 78.02% for GEME. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for GEME.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и GEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 24.32%, что значительно ниже, чем у GEME с доходностью 37.12%.

EYLD

1 день
0.38%
1 месяц
4.22%
С начала года
24.32%
6 месяцев
25.89%
1 год
44.31%
3 года*
25.03%
5 лет*
10.14%
10 лет*
—

GEME

1 день
-1.01%
1 месяц
7.83%
С начала года
37.12%
6 месяцев
43.45%
1 год
78.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYLD и GEME

2026 (YTD)2025
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		24.32%26.96%
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		37.12%37.35%

Correlation

The correlation between EYLD and GEME is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.74

The correlation between EYLD and GEME has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с EWX
Часто сравнивают с GEME:
GEME с VWOGEME с JPEMGEME с PIEGEME с ECOWGEME с DVYEGEME с DEMGEME с EMIF

Доходность на риск

EYLD vs. GEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GEME
Ранг доходности на риск GEME: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEME: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEME: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEME: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEME: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEME: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c GEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYLDGEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
3.69

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
4.48

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.64

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

5.83

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.76

22.78

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYLD vs. GEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 2.50, что ниже коэффициента Шарпа GEME равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и GEME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYLDGEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

3.69

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.59

-2.04

Просадки

Сравнение просадок EYLD и GEME

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки GEME в -16.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и GEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYLDGEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-16.86%

-24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-13.46%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-2.23%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-2.30%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.44%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и GEME

Текущая волатильность для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) составляет 7.31%, в то время как у Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что EYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYLDGEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

8.57%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

17.94%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

21.26%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

22.94%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

22.94%

-1.27%

Сравнение комиссий EYLD и GEME

EYLD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GEME в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и GEME

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности GEME в 5.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.87%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		5.11%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EYLD and GEME have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEME has higher volatility (8.57%) compared to EYLD (7.31%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs GEME's -16.86%.

On 1-year performance, GEME leads with 78.02% vs 44.31% for EYLD. On fees, EYLD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EYLD has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GEME has performed better with a 78.02% return vs 44.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EYLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for GEME.

GEME has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.87% for EYLD.

They also come from different issuers: Cambria and Pacific AM. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.75% for GEME.

GEME currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYLD и GEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор