PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EYLD с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYLD с FRDM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EYLD is actively managed, while FRDM is passively managed. Over the past 5 years, EYLD returned 10.24%/yr vs 17.89%/yr for FRDM. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 23.11%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 32.57%.

EYLD

1 день
0.02%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
11.24%
С начала года
23.11%
1 год
34.71%
3 года*
22.75%
5 лет*
10.24%
10 лет*
11.37%
Всё время*
11.66%

FRDM

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.23%
6 месяцев
17.02%
С начала года
32.57%
1 год
68.93%
3 года*
31.67%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—
Всё время*
17.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EYLD

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
$3.98M$4.02M$5.09M

FRDM

Freedom 100 Emerging Markets ETF
$21.21M$20.56M$24.89M

Сравнение доходности по годам EYLD и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.11%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%14.53%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		32.57%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.23%

Correlation

The correlation between EYLD and FRDM is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г.

0.74

The correlation between EYLD and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EYLD и FRDM

Секторы
EYLD
FRDM

Финансовые услуги

27.0%
15.3%

Технологии

19.5%
8.5%

Промышленность

15.1%
0.3%

Энергетика

9.3%
1.7%

Потребительский циклический сектор

8.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

5.3%
0.3%

Коммунальные услуги

5.0%
1.2%

Потребительский защитный сектор

3.2%
0.9%

Сырьевые материалы

2.8%
3.4%

Здравоохранение

2.8%
0.1%

Недвижимость

1.8%
2.3%

Финансовые услуги

EYLD
27.0%
FRDM
15.3%

Технологии

EYLD
19.5%
FRDM
8.5%

Промышленность

EYLD
15.1%
FRDM
0.3%

Энергетика

EYLD
9.3%
FRDM
1.7%

Потребительский циклический сектор

EYLD
8.2%
FRDM
3.6%

Коммуникационные услуги

EYLD
5.3%
FRDM
0.3%

Коммунальные услуги

EYLD
5.0%
FRDM
1.2%

Потребительский защитный сектор

EYLD
3.2%
FRDM
0.9%

Сырьевые материалы

EYLD
2.8%
FRDM
3.4%

Здравоохранение

EYLD
2.8%
FRDM
0.1%

Недвижимость

EYLD
1.8%
FRDM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с ECOWEYLD с AUSFEYLD с FEMSEYLD с EWX
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с EMDMFRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMEQFRDM с DAADXFRDM с DFAE

Доходность на риск

EYLD vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EYLD c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EYLDFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.25

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.74

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.60

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

11.69

-1.69

EYLD vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EYLD и FRDM

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, примерно равная максимальной просадке FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYLDFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-40.49%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-19.24%

+8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-19.24%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.01%

-29.25%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-11.17%

+7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-7.14%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

5.92%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и FRDM

Текущая волатильность для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) составляет 5.96%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что EYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYLDFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

11.45%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

28.49%

-10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

30.76%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

22.43%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

23.63%

-4.55%

Сравнение комиссий EYLD и FRDM

EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и FRDM

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности FRDM в 1.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.94%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.63%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EYLD and FRDM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.45%) compared to EYLD (5.96%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, FRDM leads with 17.89% vs 10.24% for EYLD. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EYLD has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 17.89% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 1.63% for FRDM.

They also come from different issuers: Cambria and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYLD и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор