PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYLD с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYLD с FRDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. EYLD is actively managed, while FRDM is passively managed. Over the past 5 years, EYLD returned 10.06%/yr vs 19.30%/yr for FRDM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 23.85%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 44.61%.

EYLD

1 день
-1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
23.85%
6 месяцев
25.44%
1 год
45.30%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYLD и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.85%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%15.81%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between EYLD and FRDM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.74

The correlation between EYLD and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EYLD и FRDM

Секторы
EYLD
FRDM

Финансовые услуги

20.9%
22.1%

Технологии

18.7%
41.1%

Промышленность

17.4%
8.6%

Энергетика

7.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
7.8%

Коммунальные услуги

4.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.9%

Недвижимость

2.3%
2.5%

Здравоохранение

2.1%
1.8%

Сырьевые материалы

1.5%
7.4%

Финансовые услуги

EYLD
20.9%
FRDM
22.1%

Технологии

EYLD
18.7%
FRDM
41.1%

Промышленность

EYLD
17.4%
FRDM
8.6%

Энергетика

EYLD
7.3%
FRDM
0.1%

Потребительский циклический сектор

EYLD
6.3%
FRDM
7.8%

Коммунальные услуги

EYLD
4.8%
FRDM
2.6%

Потребительский защитный сектор

EYLD
3.2%
FRDM
2.2%

Коммуникационные услуги

EYLD
2.7%
FRDM
3.9%

Недвижимость

EYLD
2.3%
FRDM
2.5%

Здравоохранение

EYLD
2.1%
FRDM
1.8%

Сырьевые материалы

EYLD
1.5%
FRDM
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с VWO
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

EYLD vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYLDFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
4.00

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
4.65

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.67

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

5.81

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

23.37

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYLD vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 2.55, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYLDFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

4.00

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.93

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.85

-0.30

Просадки

Сравнение просадок EYLD и FRDM

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, примерно равная максимальной просадке FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYLDFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-40.49%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-16.87%

+6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-16.87%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-29.25%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.30%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-7.09%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.18%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и FRDM

Текущая волатильность для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) составляет 7.68%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что EYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYLDFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

11.03%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

21.65%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

24.50%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

20.80%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

22.77%

-1.09%

Сравнение комиссий EYLD и FRDM

EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и FRDM

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности FRDM в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.89%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EYLD and FRDM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to EYLD (7.68%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, FRDM leads with 19.30% vs 10.06% for EYLD. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EYLD has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 19.30% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.51% for FRDM.

EYLD is categorized as Emerging Markets Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Cambria and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYLD и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор