Сравнение EYLD с FEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).
EYLD и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EYLD и FEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EYLD и FEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 9.05% | 29.39% | 4.72% | 18.77% | -16.10% | 11.44% | 10.13% | 22.00% | -13.74% | 34.90% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 10.91% | 28.36% | 3.01% | 10.84% | -14.24% | 7.40% | -1.68% | 20.55% | -15.51% | 41.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EYLD показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 10.91%.
EYLD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
FEM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EYLD и FEM
EYLD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.
Доходность на риск
EYLD vs. FEM — Ранг доходности на риск
EYLD
FEM
Сравнение EYLD c FEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYLD | FEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.89 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.39 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.80 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 13.17 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYLD | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.89 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.17 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между EYLD и FEM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYLD и FEM
Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности FEM в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.55% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% | 0.00% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.80% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок EYLD и FEM
Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и FEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EYLD | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.82% | -46.23% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -12.93% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -31.72% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -4.31% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -15.20% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.81% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYLD и FEM
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EYLD | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.29% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 13.67% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 19.27% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 18.20% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 20.95% | +0.67% |