PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYLD с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYLD с DVYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EYLD is actively managed, while DVYE is passively managed. Over the past 5 years, EYLD returned 10.14%/yr vs 4.84%/yr for DVYE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for DVYE.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у DVYE с доходностью 10.74%.

EYLD

1 день
0.38%
1 месяц
4.22%
С начала года
24.32%
6 месяцев
25.89%
1 год
44.31%
3 года*
25.03%
5 лет*
10.14%
10 лет*
—

DVYE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.60%
3 года*
22.07%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYLD и DVYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		24.32%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%34.90%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.74%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%

Correlation

The correlation between EYLD and DVYE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.68

The correlation between EYLD and DVYE shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EYLD и DVYE

Секторы
EYLD
DVYE

Финансовые услуги

20.9%
28.4%

Технологии

18.7%
7.3%

Промышленность

17.4%
16.8%

Энергетика

7.3%
19.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
4.3%

Коммунальные услуги

4.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.9%

Недвижимость

2.3%
3.7%

Здравоохранение

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.5%
8.6%

Финансовые услуги

EYLD
20.9%
DVYE
28.4%

Технологии

EYLD
18.7%
DVYE
7.3%

Промышленность

EYLD
17.4%
DVYE
16.8%

Энергетика

EYLD
7.3%
DVYE
19.1%

Потребительский циклический сектор

EYLD
6.3%
DVYE
4.3%

Коммунальные услуги

EYLD
4.8%
DVYE
7.4%

Потребительский защитный сектор

EYLD
3.2%
DVYE
2.4%

Коммуникационные услуги

EYLD
2.7%
DVYE
1.9%

Недвижимость

EYLD
2.3%
DVYE
3.7%

Здравоохранение

EYLD
2.1%
DVYE

-

Сырьевые материалы

EYLD
1.5%
DVYE
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с EWX
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ

Доходность на риск

EYLD vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYLDDVYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.01

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.71

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

4.42

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.76

12.61

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYLD vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYE равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYLDDVYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.01

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.29

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.16

+0.40

Просадки

Сравнение просадок EYLD и DVYE

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и DVYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYLDDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-47.42%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-6.49%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-14.63%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-40.89%

+10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-3.83%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-15.37%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.27%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и DVYE

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYLDDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

5.48%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

11.61%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

14.32%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

16.99%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

18.39%

+3.28%

Сравнение комиссий EYLD и DVYE

EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и DVYE

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности DVYE в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.11%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.87%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EYLD and DVYE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (7.31%) compared to DVYE (5.48%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs DVYE's -47.42%.

On 5-year performance, EYLD leads with 10.14% vs 4.84% for DVYE. On fees, DVYE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DVYE has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EYLD has performed better with a 10.14% return vs 4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

DVYE has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.87% for EYLD.

They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.49% for DVYE.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYLD и DVYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор