Сравнение EYLD с DVYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE).
EYLD и DVYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г.. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EYLD и DVYE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EYLD и DVYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 9.05% | 29.39% | 4.72% | 18.77% | -16.10% | 11.44% | 10.13% | 22.00% | -13.74% | 34.90% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 10.54% | 28.36% | 8.89% | 20.88% | -31.38% | 11.02% | -2.51% | 15.41% | -5.56% | 27.04% |
Доходность по периодам
С начала года, EYLD показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 10.54%.
EYLD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
DVYE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EYLD и DVYE
EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.
Доходность на риск
EYLD vs. DVYE — Ранг доходности на риск
EYLD
DVYE
Сравнение EYLD c DVYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYLD | DVYE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.92 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.56 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.64 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 13.28 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYLD | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.92 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.16 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между EYLD и DVYE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYLD и DVYE
Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности DVYE в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.55% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% | 0.00% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.12% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок EYLD и DVYE
Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и DVYE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EYLD | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.82% | -47.42% | +5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -12.65% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -40.89% | +10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -3.11% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -15.54% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.52% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYLD и DVYE
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EYLD | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 6.20% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 10.75% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 17.19% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 16.85% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 18.47% | +3.15% |