Сравнение EYLD с DEHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP).
EYLD и DEHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г.. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EYLD и DEHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EYLD и DEHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 9.05% | 29.39% | 4.72% | 18.77% | 0.90% |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 5.79% | 32.86% | 4.47% | 12.31% | -9.73% |
Доходность по периодам
С начала года, EYLD показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у DEHP с доходностью 5.79%.
EYLD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
DEHP
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EYLD и DEHP
EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DEHP в 0.41%.
Доходность на риск
EYLD vs. DEHP — Ранг доходности на риск
EYLD
DEHP
Сравнение EYLD c DEHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYLD | DEHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.79 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.40 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.87 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 11.20 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYLD | DEHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.79 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EYLD и DEHP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYLD и DEHP
Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности DEHP в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.55% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.69% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EYLD и DEHP
Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки DEHP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и DEHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EYLD | DEHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.82% | -22.90% | -18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -13.16% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -9.02% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -5.91% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.37% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYLD и DEHP
Текущая волатильность для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) составляет 8.15%, в то время как у Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что EYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EYLD | DEHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 9.53% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 15.54% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 20.55% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 17.88% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 17.88% | +3.74% |