PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EYLD с DEHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYLD с DEHP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and DEHP (Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF) are both exchange-traded funds - EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria, while DEHP is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, EYLD returned 21.75%/yr vs 19.92%/yr for DEHP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.41%/yr for DEHP.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и DEHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 20.78%, что значительно ниже, чем у DEHP с доходностью 23.14%.

EYLD

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.12%
6 месяцев
14.48%
С начала года
20.78%
1 год
32.38%
3 года*
21.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
11.58%

DEHP

1 день
-2.38%
1 месяц
-7.06%
6 месяцев
16.35%
С начала года
23.14%
1 год
41.99%
3 года*
19.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYLD и DEHP

2026 (YTD)2025202420232022
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		20.78%29.39%4.72%18.77%1.72%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		23.14%32.86%4.47%12.31%-9.73%

Correlation

The correlation between EYLD and DEHP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.77

The correlation between EYLD and DEHP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с ECOWEYLD с AUSFEYLD с FEMSEYLD с EWX
Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с EFVDEHP с AVUVDEHP с AVEMDEHP с DFEV

Доходность на риск

EYLD vs. DEHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c DEHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EYLDDEHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.64

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.15

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.21

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

10.49

-0.36

EYLD vs. DEHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEHP равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и DEHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EYLD и DEHP

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки DEHP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и DEHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYLDDEHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-22.90%

-18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-13.16%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-19.14%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-11.76%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-5.76%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.01%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и DEHP

Текущая волатильность для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) составляет 6.85%, в то время как у Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что EYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYLDDEHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

11.72%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

23.91%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

25.79%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

19.83%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

19.83%

+1.95%

Сравнение комиссий EYLD и DEHP

EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DEHP в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и DEHP

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности DEHP в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.42%1.73%2.44%2.84%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		5.04%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%

Часто задаваемые вопросы

EYLD and DEHP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEHP has higher volatility (11.72%) compared to EYLD (6.85%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs DEHP's -22.90%.

On 3-year performance, EYLD leads with 21.75% vs 19.92% for DEHP. On fees, DEHP is cheaper at 0.41% per year. On volatility, EYLD has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EYLD has performed better with a 21.75% return vs 19.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEHP is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 1.42% for DEHP.

EYLD is categorized as Emerging Markets Equities, while DEHP is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Cambria and Dimensional. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.41% for DEHP.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYLD и DEHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор