PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYLD с AGEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYLD с AGEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EYLD returned 45.30% vs 63.11% for AGEM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for AGEM.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и AGEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 23.85%, что значительно ниже, чем у AGEM с доходностью 31.54%.

EYLD

1 день
-1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
23.85%
6 месяцев
25.44%
1 год
45.30%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

AGEM

1 день
-1.46%
1 месяц
8.91%
С начала года
31.54%
6 месяцев
33.66%
1 год
63.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYLD и AGEM

2026 (YTD)2025
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.85%24.00%
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		31.54%29.81%

Correlation

The correlation between EYLD and AGEM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.77

The correlation between EYLD and AGEM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с EWX
Часто сравнивают с AGEM:
AGEM с AMUNAGEM с EMOPAGEM с ASCIAGEM с SGOLAGEM с DVYEAGEM с ECOWAGEM с QEMM

Доходность на риск

EYLD vs. AGEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AGEM
Ранг доходности на риск AGEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c AGEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYLDAGEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.15

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.97

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.56

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

4.56

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

17.79

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYLD vs. AGEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGEM равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и AGEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYLDAGEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.15

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.41

-1.86

Просадки

Сравнение просадок EYLD и AGEM

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки AGEM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и AGEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYLDAGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-15.58%

-26.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-13.92%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.46%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-2.23%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.56%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и AGEM

Текущая волатильность для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) составляет 7.68%, в то время как у abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что EYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYLDAGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

9.15%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

17.67%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

20.15%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

21.51%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

21.51%

+0.17%

Сравнение комиссий EYLD и AGEM

EYLD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AGEM в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и AGEM

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности AGEM в 1.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		1.71%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.89%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%

Часто задаваемые вопросы

EYLD and AGEM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGEM has higher volatility (9.15%) compared to EYLD (7.68%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs AGEM's -15.58%.

On 1-year performance, AGEM leads with 63.11% vs 45.30% for EYLD. On fees, EYLD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EYLD has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGEM has performed better with a 63.11% return vs 45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EYLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for AGEM.

EYLD has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.71% for AGEM.

They also come from different issuers: Cambria and abrdn. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.70% for AGEM.

AGEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYLD и AGEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор