Сравнение EYLD с AGEM
EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EYLD returned 34.71% vs 46.18% for AGEM. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for AGEM.
Доходность
Сравнение доходности EYLD и AGEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EYLD показывает доходность 23.11%, что значительно ниже, чем у AGEM с доходностью 28.20%.
EYLD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 23.11%
- 1 год
- 34.71%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 11.37%
- Всё время*
- 11.66%
AGEM
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- 16.79%
- С начала года
- 28.20%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 41.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.05M | $703.79K | $815.99K | |
| $3.98M | $4.02M | $5.09M |
Сравнение доходности по годам EYLD и AGEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 23.11% | 25.42% |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 28.20% | 29.73% |
Correlation
The correlation between EYLD and AGEM is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between EYLD and AGEM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EYLD vs. AGEM — Ранг доходности на риск
EYLD
AGEM
Сравнение EYLD c AGEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EYLD | AGEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.33 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 10.42 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EYLD и AGEM
Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки AGEM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и AGEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EYLD | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.82% | -15.58% | -26.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -13.92% | +3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -4.64% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -2.66% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.45% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYLD и AGEM
Текущая волатильность для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) составляет 5.96%, в то время как у abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что EYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EYLD | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 8.41% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 22.35% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 24.36% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 23.56% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 23.56% | -4.48% |
Сравнение комиссий EYLD и AGEM
EYLD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AGEM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYLD и AGEM
Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности AGEM в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 1.89% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 4.94% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
EYLD and AGEM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGEM has higher volatility (8.41%) compared to EYLD (5.96%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs AGEM's -15.58%.
On 1-year performance, AGEM leads with 46.18% vs 34.71% for EYLD. On fees, EYLD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EYLD has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGEM has performed better with a 46.18% return vs 34.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EYLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for AGEM.
EYLD has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 1.89% for AGEM.
They also come from different issuers: Cambria and abrdn. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.70% for AGEM.
AGEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EYLD и AGEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор