PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYEG с TAFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EYEG с TAFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Corporate Bond ETF (EYEG) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI).

EYEG и TAFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYEG - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. TAFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EYEG и TAFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Corporate Bond ETF (EYEG) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EYEG и TAFI

2026 (YTD)202520242023
EYEG
AB Corporate Bond ETF		-0.47%7.42%3.17%1.41%
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.35%2.48%0.58%

Доходность по периодам

С начала года, EYEG показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у TAFI с доходностью 0.43%.

EYEG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAFI

1 день
0.06%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.47%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Corporate Bond ETF

AB Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с FNILXEYEG с GABFEYEG с SCHDEYEG с FSPGXEYEG с VTIEYEG с BUFCEYEG с JBBB
Часто сравнивают с TAFI:
TAFI с JMSTTAFI с JPSTTAFI с SGOVTAFI с BUFCTAFI с ITATAFI с LRGCTAFI с HIDV

Сравнение комиссий EYEG и TAFI

EYEG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TAFI в 0.27%.

EYEG
AB Corporate Bond ETF
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

EYEG vs. TAFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TAFI
Ранг доходности на риск TAFI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYEG c TAFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Corporate Bond ETF (EYEG) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYEGTAFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.69

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.19

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.97

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

8.13

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYEG vs. TAFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYEG на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа TAFI равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYEG и TAFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYEGTAFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.69

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.68

-0.77

Корреляция

Корреляция между EYEG и TAFI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYEG и TAFI

Дивидендная доходность EYEG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности TAFI в 3.18%

TTM2025202420232022
EYEG
AB Corporate Bond ETF		5.00%4.94%6.07%0.25%0.00%
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		3.18%3.21%3.34%3.27%0.79%

Просадки

Сравнение просадок EYEG и TAFI

Максимальная просадка EYEG за все время составила -4.66%, что больше максимальной просадки TAFI в -2.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYEG и TAFI.

Загрузка...

Показатели просадок

EYEGTAFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-2.00%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-1.87%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.88%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-0.37%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.45%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EYEG и TAFI

AB Corporate Bond ETF (EYEG) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что EYEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EYEGTAFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.55%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

0.96%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

2.07%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

2.01%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

2.01%

+3.53%