PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYEG с LOWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EYEG с LOWV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Corporate Bond ETF (EYEG) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV).

EYEG и LOWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYEG - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EYEG и LOWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Corporate Bond ETF (EYEG) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EYEG и LOWV

2026 (YTD)202520242023
EYEG
AB Corporate Bond ETF		-0.47%7.42%3.17%1.41%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, EYEG показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у LOWV с доходностью -4.98%.

EYEG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Corporate Bond ETF

AB US Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с FNILXEYEG с GABFEYEG с SCHDEYEG с FSPGXEYEG с VTIEYEG с BUFCEYEG с JBBB
Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY

Сравнение комиссий EYEG и LOWV

EYEG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LOWV в 0.48%.

LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
EYEG
AB Corporate Bond ETF

Доходность на риск

EYEG vs. LOWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYEG c LOWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Corporate Bond ETF (EYEG) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYEGLOWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.50

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.81

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.74

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

2.89

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYEG vs. LOWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYEG на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа LOWV равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYEG и LOWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYEGLOWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.50

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.29

-0.38

Корреляция

Корреляция между EYEG и LOWV составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYEG и LOWV

Дивидендная доходность EYEG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности LOWV в 0.98%

TTM202520242023
EYEG
AB Corporate Bond ETF		5.00%4.94%6.07%0.25%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%

Просадки

Сравнение просадок EYEG и LOWV

Максимальная просадка EYEG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYEG и LOWV.

Загрузка...

Показатели просадок

EYEGLOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-13.87%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-10.23%

+6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-6.79%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-1.52%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.62%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EYEG и LOWV

Текущая волатильность для AB Corporate Bond ETF (EYEG) составляет 2.12%, в то время как у AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что EYEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EYEGLOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

4.48%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

8.35%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

14.89%

-9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

12.09%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

12.09%

-6.55%