Сравнение EYEG с IBDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Corporate Bond ETF (EYEG) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR).
EYEG и IBDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYEG - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EYEG и IBDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EYEG и IBDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EYEG AB Corporate Bond ETF | -0.47% | 7.42% | 3.17% | 1.41% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0.73% | 4.99% | 4.98% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, EYEG показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 0.73%.
EYEG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EYEG и IBDR
EYEG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%.
Доходность на риск
EYEG vs. IBDR — Ранг доходности на риск
EYEG
IBDR
Сравнение EYEG c IBDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Corporate Bond ETF (EYEG) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYEG | IBDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 5.37 | -4.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 9.50 | -8.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 2.66 | -1.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 11.83 | -10.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 81.88 | -77.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYEG | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 5.37 | -4.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.60 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между EYEG и IBDR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYEG и IBDR
Дивидендная доходность EYEG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности IBDR в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYEG AB Corporate Bond ETF | 5.00% | 4.94% | 6.07% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.18% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок EYEG и IBDR
Максимальная просадка EYEG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYEG и IBDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EYEG | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -16.06% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -0.37% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | 0.00% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -2.89% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.05% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYEG и IBDR
AB Corporate Bond ETF (EYEG) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что EYEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EYEG | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 0.15% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 0.37% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 0.82% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 3.43% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 4.91% | +0.63% |