Сравнение EYEG с FWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Corporate Bond ETF (EYEG) и AB Disruptors ETF (FWD).
EYEG и FWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYEG - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EYEG и FWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EYEG и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EYEG AB Corporate Bond ETF | -0.47% | 7.42% | 3.17% | 1.41% |
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 29.23% | 3.19% |
Доходность по периодам
С начала года, EYEG показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 6.18%.
EYEG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EYEG и FWD
EYEG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.
Доходность на риск
EYEG vs. FWD — Ранг доходности на риск
EYEG
FWD
Сравнение EYEG c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Corporate Bond ETF (EYEG) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYEG | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.97 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.59 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 4.27 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 14.34 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYEG | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.97 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.28 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между EYEG и FWD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYEG и FWD
Дивидендная доходность EYEG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности FWD в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EYEG AB Corporate Bond ETF | 5.00% | 4.94% | 6.07% | 0.25% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EYEG и FWD
Максимальная просадка EYEG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYEG и FWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EYEG | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -29.02% | +24.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -13.50% | +10.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -6.71% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -4.23% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 4.02% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYEG и FWD
Текущая волатильность для AB Corporate Bond ETF (EYEG) составляет 2.12%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что EYEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EYEG | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 10.91% | -8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 19.58% | -16.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 28.90% | -23.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 24.64% | -19.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 24.64% | -19.10% |