Сравнение EXXW.DE с SCHD
EXXW.DE (iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - EXXW.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXXW.DE returned 6.51%/yr vs 12.06%/yr for SCHD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EXXW.DE charges 0.31%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности EXXW.DE и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXXW.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXXW.DE показывает доходность 16.69%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 25.66%. За последние 10 лет акции EXXW.DE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.51% против 12.06% соответственно.
EXXW.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 9.69%
- С начала года
- 16.69%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 6.51%
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- 17.77%
- С начала года
- 25.66%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам EXXW.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXW.DE iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | 16.69% | 15.96% | 13.24% | 9.53% | 3.57% | 13.07% | -18.75% | 18.30% | -10.49% | 2.63% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 25.24% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 30.17% | -1.13% | 6.00% |
Correlation
The correlation between EXXW.DE and SCHD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between EXXW.DE and SCHD has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXW.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
EXXW.DE
SCHD
Сравнение EXXW.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXXW.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.42 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 6.74 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | 16.98 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXXW.DE и SCHD
Максимальная просадка EXXW.DE за все время составила -66.89%, что больше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXW.DE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXW.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.89% | -32.28% | -34.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -4.15% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -21.40% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | -21.40% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.87% | -32.28% | -9.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | 0.00% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -4.40% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.65% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXW.DE и SCHD
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE) составляет 2.68%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что EXXW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXW.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 4.02% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 8.73% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 11.75% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 14.62% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 17.45% | -1.71% |
Сравнение комиссий EXXW.DE и SCHD
EXXW.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXW.DE и SCHD
Дивидендная доходность EXXW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности SCHD в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXW.DE iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | 4.11% | 4.60% | 5.32% | 5.98% | 7.15% | 5.54% | 4.64% | 5.67% | 5.31% | 7.91% | 4.27% | 5.52% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.18% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
EXXW.DE and SCHD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.31% for EXXW.DE.
EXXW.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while SCHD is Dividend. EXXW.DE tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.31% for EXXW.DE and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для EXXW.DE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор