Сравнение EXXW.DE с FLXE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L).
EXXW.DE и FLXE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXXW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. FLXE.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXXW.DE и FLXE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXXW.DE и FLXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXW.DE iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | 11.15% | 15.94% | 13.25% | 9.56% | 4.03% | 12.54% | -18.74% | 18.28% | -10.70% | 1.11% |
FLXE.L Franklin Emerging Markets UCITS ETF | 7.19% | 12.67% | 13.32% | 8.74% | -14.34% | 15.51% | -6.97% | 14.85% | -7.40% | 3.23% |
Разные валюты инструментов
EXXW.DE торгуется в EUR, в то время как FLXE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXXW.DE показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у FLXE.L с доходностью 7.44%.
EXXW.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 19.14%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.45%
FLXE.L
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXXW.DE и FLXE.L
EXXW.DE берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FLXE.L в 0.45%.
Доходность на риск
EXXW.DE vs. FLXE.L — Ранг доходности на риск
EXXW.DE
FLXE.L
Сравнение EXXW.DE c FLXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXXW.DE | FLXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.44 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.98 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | 2.20 | +3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.99 | 8.27 | +12.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXXW.DE | FLXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.44 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.47 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EXXW.DE и FLXE.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXW.DE и FLXE.L
Дивидендная доходность EXXW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как FLXE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXW.DE iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | 3.83% | 4.60% | 5.32% | 5.98% | 7.16% | 5.56% | 4.64% | 5.67% | 5.04% | 7.91% | 4.27% | 5.52% |
FLXE.L Franklin Emerging Markets UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXXW.DE и FLXE.L
Максимальная просадка EXXW.DE за все время составила -66.89%, что больше максимальной просадки FLXE.L в -33.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXW.DE и FLXE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXXW.DE | FLXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.89% | -26.37% | -40.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -10.11% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -16.31% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -6.17% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -6.06% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.63% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXW.DE и FLXE.L
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE) составляет 4.88%, в то время как у Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что EXXW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXXW.DE | FLXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 6.12% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 10.26% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 14.28% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 13.37% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 15.97% | -0.04% |