Сравнение EXXW.DE с VONG
EXXW.DE (iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - EXXW.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXXW.DE returned 7.08%/yr vs 18.03%/yr for VONG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EXXW.DE charges 0.31%/yr vs 0.06%/yr for VONG.
Доходность
Сравнение доходности EXXW.DE и VONG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXXW.DE торгуется в EUR, в то время как VONG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VONG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXXW.DE показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции EXXW.DE уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 7.08% против 18.03% соответственно.
EXXW.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 7.08%
VONG
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 18.03%
Сравнение доходности по годам EXXW.DE и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXW.DE iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | 13.56% | 15.94% | 13.25% | 9.56% | 4.03% | 12.54% | -18.74% | 18.28% | -10.70% | 2.63% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 5.94% | 4.39% | 41.99% | 38.40% | -24.79% | 37.15% | 26.90% | 39.13% | 3.09% | 14.07% |
Correlation
The correlation between EXXW.DE and VONG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 0.41 |
The correlation between EXXW.DE and VONG shifts across timeframes, from 0.26 (5 years) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXW.DE vs. VONG — Ранг доходности на риск
EXXW.DE
VONG
Сравнение EXXW.DE c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXXW.DE | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.24 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.69 | 1.42 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.43 | 4.12 | +16.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXXW.DE | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 1.36 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.76 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.85 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.92 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок EXXW.DE и VONG
Максимальная просадка EXXW.DE за все время составила -66.89%, что больше максимальной просадки VONG в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXW.DE и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXW.DE | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.89% | -31.19% | -35.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -15.20% | +8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -27.92% | +7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -27.92% | +7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | -31.19% | -10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -3.72% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -4.93% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 5.22% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXW.DE и VONG
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE) составляет 2.42%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что EXXW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXW.DE | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 4.03% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 11.40% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 15.91% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 21.14% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 21.26% | -5.45% |
Сравнение комиссий EXXW.DE и VONG
EXXW.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXW.DE и VONG
Дивидендная доходность EXXW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VONG в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXW.DE iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | 4.04% | 4.60% | 5.32% | 5.98% | 7.16% | 5.56% | 4.64% | 5.67% | 5.04% | 7.91% | 4.27% | 5.52% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.44% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
EXXW.DE and VONG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.31% for EXXW.DE.
EXXW.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. EXXW.DE tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.31% for EXXW.DE and 0.06% for VONG.
Подберите оптимальное распределение для EXXW.DE и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор