Сравнение EXXW.DE с DBX8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE).
EXXW.DE и DBX8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXXW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. DBX8.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Korea 20/35 Custom. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXXW.DE и DBX8.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXXW.DE и DBX8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXW.DE iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | 11.63% | 15.94% | 13.25% | 9.56% | 4.03% | 12.54% | -18.74% | 18.28% | -10.70% | 2.63% |
DBX8.DE Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 33.22% | 77.39% | -18.45% | 15.93% | -23.95% | -0.54% | 30.13% | 14.92% | -18.04% | 28.39% |
Доходность по периодам
С начала года, EXXW.DE показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у DBX8.DE с доходностью 33.22%. За последние 10 лет акции EXXW.DE уступали акциям DBX8.DE по среднегодовой доходности: 7.42% против 11.73% соответственно.
EXXW.DE
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 7.42%
DBX8.DE
- 1 день
- 9.53%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- 33.22%
- 6 месяцев
- 64.28%
- 1 год
- 126.93%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXXW.DE и DBX8.DE
EXXW.DE берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DBX8.DE в 0.45%.
Доходность на риск
EXXW.DE vs. DBX8.DE — Ранг доходности на риск
EXXW.DE
DBX8.DE
Сравнение EXXW.DE c DBX8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXXW.DE | DBX8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 3.23 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 3.82 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.56 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 6.08 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 19.35 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXXW.DE | DBX8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 3.23 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.36 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.22 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EXXW.DE и DBX8.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXW.DE и DBX8.DE
Дивидендная доходность EXXW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как DBX8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXW.DE iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | 3.81% | 4.60% | 5.32% | 5.98% | 7.16% | 5.56% | 4.64% | 5.67% | 5.04% | 7.91% | 4.27% | 5.52% |
DBX8.DE Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXXW.DE и DBX8.DE
Максимальная просадка EXXW.DE за все время составила -66.89%, примерно равная максимальной просадке DBX8.DE в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXW.DE и DBX8.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXXW.DE | DBX8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.89% | -68.01% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -21.19% | +6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -41.52% | +21.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | -41.89% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -13.68% | +10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -17.68% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 6.66% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXW.DE и DBX8.DE
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE) составляет 4.88%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что EXXW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBX8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXXW.DE | DBX8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 16.93% | -12.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 35.08% | -25.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 39.18% | -22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 25.64% | -12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 25.04% | -9.10% |