PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXW.DE с I500.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXXW.DE с I500.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE).

EXXW.DE и I500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXXW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. I500.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXXW.DE и I500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXXW.DE и I500.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EXXW.DE
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)		11.63%15.94%13.25%9.56%4.03%12.54%11.52%
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)		-2.99%4.94%32.50%22.82%-14.07%41.05%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, EXXW.DE показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у I500.DE с доходностью -2.99%.

EXXW.DE

1 день
1.91%
1 месяц
-2.54%
С начала года
11.63%
6 месяцев
18.67%
1 год
33.08%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.58%
10 лет*
7.42%

I500.DE

1 день
1.67%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
0.10%
1 год
10.38%
3 года*
16.29%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EXXW.DE:
EXXW.DE с SCHDEXXW.DE с FLXE.LEXXW.DE с IQQX.DEEXXW.DE с VONGEXXW.DE с 18MM.DEEXXW.DE с DBX8.DEEXXW.DE с APXJ.DE
Часто сравнивают с I500.DE:
I500.DE с SXR8.DEI500.DE с IUSA.DEI500.DE с IUSA.LI500.DE с VUAA.LI500.DE с VOOI500.DE с IVWI500.DE с QQQ

Сравнение комиссий EXXW.DE и I500.DE

EXXW.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии I500.DE в 0.07%.

EXXW.DE
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EXXW.DE vs. I500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXW.DE
Ранг доходности на риск EXXW.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXW.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXW.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXW.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXW.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXW.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
I500.DE
Ранг доходности на риск I500.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXW.DE c I500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXXW.DEI500.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.60

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

0.91

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.23

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.96

4.46

+10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXW.DE vs. I500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXW.DE на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа I500.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXW.DE и I500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXXW.DEI500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.60

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.97

-0.69

Корреляция

Корреляция между EXXW.DE и I500.DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXW.DE и I500.DE

Дивидендная доходность EXXW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как I500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXXW.DE
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)		3.81%4.60%5.32%5.98%7.16%5.56%4.64%5.67%5.04%7.91%4.27%5.52%
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXXW.DE и I500.DE

Максимальная просадка EXXW.DE за все время составила -66.89%, что больше максимальной просадки I500.DE в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXW.DE и I500.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXXW.DEI500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.89%

-23.24%

-43.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-13.41%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-23.24%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-5.22%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-4.16%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.32%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXW.DE и I500.DE

iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что EXXW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с I500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXXW.DEI500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.78%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

8.69%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

17.24%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

15.23%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

15.26%

+0.68%