Сравнение EXXT.DE с VUG
EXXT.DE (iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - EXXT.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXXT.DE returned 21.13%/yr vs 17.64%/yr for VUG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXXT.DE charges 0.31%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности EXXT.DE и VUG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXXT.DE торгуется в EUR, в то время как VUG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXXT.DE показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 7.87%. За последние 10 лет акции EXXT.DE превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 21.13% против 17.64% соответственно.
EXXT.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 21.13%
VUG
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение доходности по годам EXXT.DE и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 20.57% | 6.87% | 33.51% | 51.27% | -30.11% | 39.07% | 34.53% | 42.79% | 2.90% | 15.46% |
VUG Vanguard Growth ETF | 7.87% | 5.23% | 41.45% | 42.43% | -29.02% | 36.87% | 28.69% | 40.13% | 1.22% | 12.03% |
Correlation
The correlation between EXXT.DE and VUG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.58 |
The correlation between EXXT.DE and VUG shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXT.DE vs. VUG — Ранг доходности на риск
EXXT.DE
VUG
Сравнение EXXT.DE c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXXT.DE | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.48 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 4.46 | +6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXXT.DE | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.42 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.71 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.81 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.67 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EXXT.DE и VUG
Максимальная просадка EXXT.DE за все время составила -46.75%, что больше максимальной просадки VUG в -44.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXT.DE и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXT.DE | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.75% | -44.50% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -15.71% | +5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -27.44% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -31.45% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.39% | -31.83% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -3.89% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -7.85% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 5.21% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXT.DE и VUG
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 4.28% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXT.DE | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.37% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 11.93% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 16.37% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 21.90% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 21.75% | -2.05% |
Сравнение комиссий EXXT.DE и VUG
EXXT.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXT.DE и VUG
Дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VUG в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0.15% | 0.19% | 0.26% | 0.53% | 0.41% | 0.15% | 0.32% | 0.40% | 0.28% | 1.84% | 0.84% | 0.88% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.39% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
EXXT.DE and VUG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.31% for EXXT.DE.
EXXT.DE is categorized as Nasdaq-100, while VUG is Large Cap Growth Equities. EXXT.DE tracks Nasdaq 100®, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.31% for EXXT.DE and 0.03% for VUG.
Подберите оптимальное распределение для EXXT.DE и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор