Сравнение EXXT.DE с CG1.L
EXXT.DE (iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)) and CG1.L (Amundi ETF DAX UCITS ETF DR) are both exchange-traded funds - EXXT.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while CG1.L is a Europe Equities fund tracking the FSE DAX TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXXT.DE returned 21.13%/yr vs 8.90%/yr for CG1.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXXT.DE charges 0.31%/yr vs 0.10%/yr for CG1.L.
Доходность
Сравнение доходности EXXT.DE и CG1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXXT.DE торгуется в EUR, в то время как CG1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CG1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXXT.DE показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у CG1.L с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции EXXT.DE превзошли акции CG1.L по среднегодовой доходности: 21.13% против 8.90% соответственно.
EXXT.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 21.13%
CG1.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам EXXT.DE и CG1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 20.57% | 6.87% | 33.51% | 51.27% | -30.11% | 39.07% | 34.53% | 42.79% | 2.90% | 15.46% |
CG1.L Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 1.41% | 21.77% | 18.63% | 19.55% | -12.37% | 15.02% | 3.39% | 24.19% | -18.06% | 12.01% |
Correlation
The correlation between EXXT.DE and CG1.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2011 г. | 0.54 |
The correlation between EXXT.DE and CG1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXT.DE vs. CG1.L — Ранг доходности на риск
EXXT.DE
CG1.L
Сравнение EXXT.DE c CG1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXXT.DE | CG1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.04 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 0.18 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 0.58 | +10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXXT.DE | CG1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 0.15 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.53 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.48 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.44 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок EXXT.DE и CG1.L
Максимальная просадка EXXT.DE за все время составила -46.75%, что больше максимальной просадки CG1.L в -39.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXT.DE и CG1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXT.DE | CG1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.75% | -39.31% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -12.38% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -15.67% | -10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -26.74% | -4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.39% | -39.31% | +7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -2.33% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -7.52% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.94% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXT.DE и CG1.L
Текущая волатильность для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) составляет 4.28%, в то время как у Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что EXXT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CG1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXT.DE | CG1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.92% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 12.49% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 15.66% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 17.15% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 18.45% | +1.25% |
Сравнение комиссий EXXT.DE и CG1.L
EXXT.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии CG1.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXT.DE и CG1.L
Дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как CG1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG1.L Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0.15% | 0.19% | 0.26% | 0.53% | 0.41% | 0.15% | 0.32% | 0.40% | 0.28% | 1.84% | 0.84% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
EXXT.DE and CG1.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CG1.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CG1.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.31% for EXXT.DE.
EXXT.DE is categorized as Nasdaq-100, while CG1.L is Europe Equities. EXXT.DE tracks Nasdaq 100®, while CG1.L tracks FSE DAX TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.31% for EXXT.DE and 0.10% for CG1.L.
Подберите оптимальное распределение для EXXT.DE и CG1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор