PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXX5.DE с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EXX5.DE с ^NDX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EXX5.DE (iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR) is Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, EXX5.DE returned 8.78%/yr vs 19.59%/yr for ^NDX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXX5.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXX5.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXX5.DE показывает доходность 18.93%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции EXX5.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 8.78% против 19.59% соответственно.

EXX5.DE

1 день
0.48%
1 месяц
5.95%
6 месяцев
13.27%
С начала года
18.93%
1 год
25.90%
3 года*
14.52%
5 лет*
10.57%
10 лет*
8.78%

^NDX

1 день
-1.46%
1 месяц
-3.10%
6 месяцев
13.57%
С начала года
16.29%
1 год
25.57%
3 года*
21.01%
5 лет*
14.99%
10 лет*
19.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXX5.DE и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR		18.93%-1.07%21.19%-2.83%7.04%43.02%-15.23%23.88%-3.48%-0.27%
^NDX
NASDAQ 100 Index		16.29%5.91%33.12%49.19%-28.81%36.10%35.42%41.08%3.61%15.35%

Correlation

The correlation between EXX5.DE and ^NDX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г.

0.30

Over the past year, the correlation between EXX5.DE and ^NDX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с EXX5.DE:
EXX5.DE с SCHDEXX5.DE с FUSA.DEEXX5.DE с WTDM.DEEXX5.DE с HDVEXX5.DE с UBUS.DEEXX5.DE с ZPRU.DEEXX5.DE с UDVD.L
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с ^SOX^NDX с VOO

Доходность на риск

EXX5.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXX5.DE
Ранг доходности на риск EXX5.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX5.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX5.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX5.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX5.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX5.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXX5.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXX5.DE^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.39

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.87

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

2.30

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.36

6.89

+10.47

EXX5.DE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXX5.DE на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXX5.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXX5.DE и ^NDX

Максимальная просадка EXX5.DE за все время составила -65.87%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX5.DE и ^NDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXX5.DE^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.87%

-46.44%

-19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-11.19%

+6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.96%

-27.30%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.96%

-31.53%

+9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-31.53%

-8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.89%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.20%

-8.01%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

3.72%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EXX5.DE и ^NDX

Текущая волатильность для iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) составляет 3.14%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что EXX5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXX5.DE^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

6.81%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

14.34%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

18.48%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

22.58%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

22.99%

-5.92%

Часто задаваемые вопросы

EXX5.DE and ^NDX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXX5.DE и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор