PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXX5.DE с ZPRU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXX5.DE с ZPRU.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE).

EXX5.DE и ZPRU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXX5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. ZPRU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXX5.DE и ZPRU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXX5.DE и ZPRU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR		8.72%-1.07%22.05%-0.09%7.04%43.02%-15.23%23.88%-3.48%-0.27%
ZPRU.DE
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF		3.49%14.79%11.05%12.04%-10.28%41.60%-7.63%29.86%-8.25%4.25%

Доходность по периодам

С начала года, EXX5.DE показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у ZPRU.DE с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции EXX5.DE уступали акциям ZPRU.DE по среднегодовой доходности: 9.29% против 10.38% соответственно.

EXX5.DE

1 день
0.70%
1 месяц
-0.16%
С начала года
8.72%
6 месяцев
9.45%
1 год
8.38%
3 года*
10.64%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.29%

ZPRU.DE

1 день
-13.43%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.49%
6 месяцев
12.46%
1 год
22.31%
3 года*
13.44%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR

SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с EXX5.DE:
EXX5.DE с SCHDEXX5.DE с HDVEXX5.DE с FUSA.DEEXX5.DE с WTDM.DEEXX5.DE с UDVD.LEXX5.DE с SPYDEXX5.DE с UBUS.DE
Часто сравнивают с ZPRU.DE:
ZPRU.DE с DFUVXZPRU.DE с SC0H.DEZPRU.DE с IJSZPRU.DE с UBU5.DEZPRU.DE с 6PSA.DEZPRU.DE с FUSA.DEZPRU.DE с EHDV.DE

Сравнение комиссий EXX5.DE и ZPRU.DE

EXX5.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии ZPRU.DE в 0.20%.

EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR
ZPRU.DE
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF

Доходность на риск

EXX5.DE vs. ZPRU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXX5.DE
Ранг доходности на риск EXX5.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX5.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX5.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX5.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX5.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX5.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ZPRU.DE
Ранг доходности на риск ZPRU.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRU.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRU.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRU.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRU.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRU.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXX5.DE c ZPRU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXX5.DEZPRU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.77

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.29

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.21

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

15.04

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXX5.DE vs. ZPRU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXX5.DE на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа ZPRU.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXX5.DE и ZPRU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXX5.DEZPRU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.03

Корреляция

Корреляция между EXX5.DE и ZPRU.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXX5.DE и ZPRU.DE

Дивидендная доходность EXX5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как ZPRU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR		2.39%2.62%3.01%5.31%2.47%2.07%2.98%2.29%1.57%3.04%2.46%2.55%
ZPRU.DE
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXX5.DE и ZPRU.DE

Максимальная просадка EXX5.DE за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки ZPRU.DE в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX5.DE и ZPRU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXX5.DEZPRU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.58%

-39.69%

-18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-13.43%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.96%

-24.05%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-39.69%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-13.43%

+11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-6.55%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.97%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EXX5.DE и ZPRU.DE

Текущая волатильность для iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) составляет 3.81%, в то время как у SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) волатильность равна 22.92%. Это указывает на то, что EXX5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXX5.DEZPRU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

22.92%

-19.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

24.01%

-15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

28.95%

-12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

19.08%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

19.29%

-2.19%