PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXX5.DE с HDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXX5.DE с HDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).

EXX5.DE и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXX5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXX5.DE и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXX5.DE и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR		7.97%-1.07%22.05%-0.09%7.04%43.02%-15.23%23.88%-3.48%-0.27%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.55%-1.38%21.70%-1.33%13.68%28.39%-14.19%22.94%1.54%-0.54%
Разные валюты инструментов

EXX5.DE торгуется в EUR, в то время как HDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXX5.DE показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXX5.DE имеют среднегодовую доходность 9.23%, а акции HDV немного отстают с 9.21%.

EXX5.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.76%
С начала года
7.97%
6 месяцев
8.28%
1 год
7.45%
3 года*
10.48%
5 лет*
9.61%
10 лет*
9.23%

HDV

1 день
-1.39%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.55%
6 месяцев
12.48%
1 год
7.10%
3 года*
11.05%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с EXX5.DE:
EXX5.DE с SCHDEXX5.DE с FUSA.DEEXX5.DE с WTDM.DEEXX5.DE с UDVD.LEXX5.DE с ZPRU.DEEXX5.DE с SPYDEXX5.DE с UBUS.DE
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с SPYDHDV с VYMHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Сравнение комиссий EXX5.DE и HDV

EXX5.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR
HDV
iShares Core High Dividend ETF

Доходность на риск

EXX5.DE vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXX5.DE
Ранг доходности на риск EXX5.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX5.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX5.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX5.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX5.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX5.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXX5.DE c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXX5.DEHDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.48

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.74

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.51

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

1.10

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXX5.DE vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXX5.DE на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXX5.DE и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXX5.DEHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.77

-0.34

Корреляция

Корреляция между EXX5.DE и HDV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXX5.DE и HDV

Дивидендная доходность EXX5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности HDV в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR		2.41%2.62%3.01%5.31%2.47%2.07%2.98%2.29%1.57%3.04%2.46%2.55%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.95%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Просадки

Сравнение просадок EXX5.DE и HDV

Максимальная просадка EXX5.DE за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки HDV в -34.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX5.DE и HDV.

Загрузка...

Показатели просадок

EXX5.DEHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.58%

-37.04%

-21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-9.78%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.96%

-15.42%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-37.04%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-3.84%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-3.09%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.69%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EXX5.DE и HDV

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что EXX5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXX5.DEHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.21%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

7.74%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

14.78%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

13.29%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

16.61%

+0.50%