Сравнение EXX5.DE с UDVD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L).
EXX5.DE и UDVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXX5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. UDVD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXX5.DE и UDVD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXX5.DE и UDVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX5.DE iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR | 7.97% | -1.07% | 22.05% | -0.09% | 7.04% | 43.02% | -15.23% | 23.88% | -3.48% | -0.27% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 6.30% | -4.31% | 14.75% | -1.00% | 5.85% | 34.39% | -7.54% | 25.43% | 0.57% | 1.49% |
Разные валюты инструментов
EXX5.DE торгуется в EUR, в то время как UDVD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UDVD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXX5.DE показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у UDVD.L с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции EXX5.DE превзошли акции UDVD.L по среднегодовой доходности: 9.23% против 8.70% соответственно.
EXX5.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 9.23%
UDVD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXX5.DE и UDVD.L
EXX5.DE берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии UDVD.L в 0.35%.
Доходность на риск
EXX5.DE vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск
EXX5.DE
UDVD.L
Сравнение EXX5.DE c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXX5.DE | UDVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.13 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.26 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.22 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 0.71 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXX5.DE | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.13 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.48 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.74 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между EXX5.DE и UDVD.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXX5.DE и UDVD.L
Дивидендная доходность EXX5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности UDVD.L в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX5.DE iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR | 2.41% | 2.62% | 3.01% | 5.31% | 2.47% | 2.07% | 2.98% | 2.29% | 1.57% | 3.04% | 2.46% | 2.55% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.09% | 2.17% | 2.03% | 2.24% | 2.13% | 2.15% | 2.36% | 2.01% | 2.27% | 1.78% | 1.83% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EXX5.DE и UDVD.L
Максимальная просадка EXX5.DE за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки UDVD.L в -35.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX5.DE и UDVD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXX5.DE | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -36.12% | -22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.16% | -11.33% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.96% | -15.26% | -6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | -36.12% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -5.69% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -3.43% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.49% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXX5.DE и UDVD.L
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) имеют волатильность 3.78% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXX5.DE | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.81% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 7.43% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 14.65% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 14.17% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 16.25% | +0.86% |