PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXX5.DE с UBUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXX5.DE с UBUS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE).

EXX5.DE и UBUS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXX5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. UBUS.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Prime Value. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXX5.DE и UBUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXX5.DE и UBUS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR		7.97%-1.07%22.05%-0.09%7.04%43.02%-15.23%23.88%-3.48%-0.27%
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		-0.80%0.31%13.88%12.22%-2.99%41.06%-3.23%29.19%-2.28%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, EXX5.DE показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у UBUS.DE с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции EXX5.DE уступали акциям UBUS.DE по среднегодовой доходности: 9.23% против 10.66% соответственно.

EXX5.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.76%
С начала года
7.97%
6 месяцев
8.28%
1 год
7.45%
3 года*
10.48%
5 лет*
9.61%
10 лет*
9.23%

UBUS.DE

1 день
1.46%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
3.47%
1 год
3.61%
3 года*
8.42%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с EXX5.DE:
EXX5.DE с SCHDEXX5.DE с HDVEXX5.DE с FUSA.DEEXX5.DE с WTDM.DEEXX5.DE с UDVD.LEXX5.DE с SPYDEXX5.DE с ZPRU.DE
Часто сравнивают с UBUS.DE:
UBUS.DE с VTVUBUS.DE с 4UBF.DEUBUS.DE с EHDV.DEUBUS.DE с UIQ4.DEUBUS.DE с 4UBQ.DEUBUS.DE с QVMP.DEUBUS.DE с FUSA.DE

Сравнение комиссий EXX5.DE и UBUS.DE

EXX5.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии UBUS.DE в 0.25%.

EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

EXX5.DE vs. UBUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXX5.DE
Ранг доходности на риск EXX5.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX5.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX5.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX5.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX5.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX5.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
UBUS.DE
Ранг доходности на риск UBUS.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUS.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUS.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUS.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUS.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUS.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXX5.DE c UBUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXX5.DEUBUS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.22

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.41

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.44

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

1.50

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXX5.DE vs. UBUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXX5.DE на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа UBUS.DE равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXX5.DE и UBUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXX5.DEUBUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.22

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.52

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.20

Корреляция

Корреляция между EXX5.DE и UBUS.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXX5.DE и UBUS.DE

Дивидендная доходность EXX5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности UBUS.DE в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR		2.41%2.62%3.01%5.31%2.47%2.07%2.98%2.29%1.57%3.04%2.46%2.55%
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.06%1.14%0.61%1.38%1.52%1.30%1.66%1.17%1.58%1.42%1.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXX5.DE и UBUS.DE

Максимальная просадка EXX5.DE за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки UBUS.DE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX5.DE и UBUS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXX5.DEUBUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.58%

-34.63%

-23.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-12.80%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.96%

-21.86%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-34.63%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-6.96%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-5.18%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.55%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EXX5.DE и UBUS.DE

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE) имеют волатильность 3.78% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXX5.DEUBUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.71%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

8.15%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

16.06%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

14.76%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

16.42%

+0.69%