iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост €10,000 инвестированных в iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) показал доход в 8.38% с начала года и 8.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXX5.DE составила 9.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 11.99%.

На основе ежедневных данных с 10 окт. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении EXX5.DE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 июл. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR: годовая альфа составляет 4.78%, бета — 0.41, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 11.10.2005.

• Этот ETF участвовал в 81.60% снижения S&P 500 Index, но только в 78.88% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.41 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.18 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.18 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия EXX5.DE составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

EXX5.DE имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €2.25 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR показал максимальную просадку в 58.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 837 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR составляет 1.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.