Сравнение EXX5.DE с ^GSPC
EXX5.DE (iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR) is Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, EXX5.DE returned 8.78%/yr vs 12.86%/yr for ^GSPC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXX5.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXX5.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXX5.DE показывает доходность 18.93%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции EXX5.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.78% против 12.86% соответственно.
EXX5.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 5.95%
- 6 месяцев
- 13.27%
- С начала года
- 18.93%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 8.78%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам EXX5.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX5.DE iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR | 18.93% | -1.07% | 21.19% | -2.83% | 7.04% | 43.02% | -15.23% | 23.88% | -3.48% | -0.27% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between EXX5.DE and ^GSPC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between EXX5.DE and ^GSPC has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXX5.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
EXX5.DE
^GSPC
Сравнение EXX5.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXX5.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | 2.81 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.36 | 10.39 | +6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXX5.DE и ^GSPC
Максимальная просадка EXX5.DE за все время составила -65.87%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX5.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXX5.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.87% | -50.84% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -7.57% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.96% | -23.99% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.96% | -23.99% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | -33.42% | -7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.80% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -8.77% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.05% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXX5.DE и ^GSPC
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что EXX5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXX5.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 2.61% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 9.16% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 12.61% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 16.84% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 18.60% | -1.53% |
Часто задаваемые вопросы
EXX5.DE and ^GSPC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXX5.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор