Сравнение EXV8.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
EXV8.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXV8.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXV8.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | -2.44% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -18.92% | 32.25% | -2.02% | 42.92% | -17.87% | 10.41% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Разные валюты инструментов
EXV8.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV8.DE показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции EXV8.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.32% против 14.01% соответственно.
EXV8.DE
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 10.32%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXV8.DE и GLD
EXV8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
EXV8.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
EXV8.DE
GLD
Сравнение EXV8.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV8.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.65 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.09 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.45 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 8.43 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV8.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.65 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.37 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.95 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.68 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между EXV8.DE и GLD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV8.DE и GLD
Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.44% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXV8.DE и GLD
Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXV8.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -45.56% | -20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -19.21% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -21.03% | -8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -22.00% | -20.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.84% | -13.41% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.07% | -16.17% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 5.32% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV8.DE и GLD
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) составляет 8.27%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXV8.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 10.54% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 23.32% | -9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 25.76% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 16.49% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 14.82% | +5.22% |