Сравнение EXV8.DE с IUSQ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE).

EXV8.DE и IUSQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. IUSQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 21 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV8.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV8.DE и IUSQ.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	-3.25%	25.00%	6.42%	33.57%	-18.92%	32.25%	-2.02%	42.92%	-17.87%	10.41%
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)	-0.62%	9.02%	24.53%	18.57%	-13.58%	29.13%	4.94%	30.14%	-5.97%	9.14%

Доходность по периодам

С начала года, EXV8.DE показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции EXV8.DE уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 10.26% против 11.33% соответственно.

EXV8.DE

1 день: -0.83%

1 месяц: -4.72%

С начала года: -3.25%

6 месяцев: 2.43%

1 год: 10.79%

3 года*: 14.70%

5 лет*: 10.40%

10 лет*: 10.26%

IUSQ.DE

1 день: -13.59%

1 месяц: -2.02%

С начала года: -0.62%

6 месяцев: 2.46%

1 год: 13.61%

3 года*: 14.89%

5 лет*: 10.08%

10 лет*: 11.33%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

Название символа

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EXV8.DE:

EXV8.DE с EXH2.DE EXV8.DE с SXRT.DE EXV8.DE с GLD EXV8.DE с ESIN.DE EXV8.DE с EXV7.DE EXV8.DE с DFEN.DE EXV8.DE с E6BR.DE

Часто сравнивают с IUSQ.DE:

IUSQ.DE с VWCE.DE IUSQ.DE с SWDA.L IUSQ.DE с VOO IUSQ.DE с SSAC.L IUSQ.DE с IS3Q.DE IUSQ.DE с BRK-B IUSQ.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий EXV8.DE и IUSQ.DE

EXV8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.

EXV8.DE

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

IUSQ.DE

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

EXV8.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXV8.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IUSQ.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV8.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXV8.DE	IUSQ.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.53	0.49	+0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.85	0.92	-0.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.18	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.90	1.42	-0.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.14	10.55	-7.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV8.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV8.DE на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSQ.DE равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV8.DE и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXV8.DE	IUSQ.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.53	0.49	+0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	0.58	-0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	0.67	-0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.66	-0.22

Корреляция

Корреляция между EXV8.DE и IUSQ.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV8.DE и IUSQ.DE

Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	1.46%	1.39%	1.69%	1.59%	1.78%	1.34%	0.53%	1.55%	1.66%	2.87%	2.80%	2.79%
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV8.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и IUSQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXV8.DE	IUSQ.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.09%	-33.60%	-32.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.30%	-13.59%	-1.71%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.23%	-21.25%	-7.98%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.81%	-33.60%	-9.21%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.59%	-13.59%	+3.00%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.07%	-4.23%	-10.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.38%	1.83%	+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV8.DE и IUSQ.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) составляет 8.27%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXV8.DE	IUSQ.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.27%	23.01%	-14.74%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.45%	23.73%	-10.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.16%	27.62%	-7.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.03%	17.14%	+1.89%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.04%	16.64%	+3.40%

Сравнение EXV8.DE с IUSQ.DE

Доходность

Сравнение доходности EXV8.DE и IUSQ.DE

Сравнение доходности по годам EXV8.DE и IUSQ.DE

Доходность по периодам

EXV8.DE

IUSQ.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXV8.DE и IUSQ.DE

Доходность на риск

EXV8.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

EXV8.DE

IUSQ.DE

Сравнение EXV8.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXV8.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV8.DE и IUSQ.DE

Просадки

Сравнение просадок EXV8.DE и IUSQ.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXV8.DE и IUSQ.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)