Сравнение EXV8.DE с SXRT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE).

EXV8.DE и SXRT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. SXRT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV8.DE и SXRT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV8.DE и SXRT.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	-2.44%	25.00%	6.42%	33.57%	-18.92%	32.25%	-2.02%	42.92%	-17.87%	10.41%
SXRT.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)	-0.77%	22.21%	11.08%	22.49%	-8.80%	23.52%	-2.93%	30.14%	-12.14%	10.21%

Доходность по периодам

С начала года, EXV8.DE показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у SXRT.DE с доходностью -0.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXV8.DE имеют среднегодовую доходность 10.32%, а акции SXRT.DE немного отстают с 10.09%.

EXV8.DE

1 день: 3.61%

1 месяц: -7.31%

С начала года: -2.44%

6 месяцев: 3.86%

1 год: 12.15%

3 года*: 14.68%

5 лет*: 10.59%

10 лет*: 10.32%

SXRT.DE

1 день: 2.95%

1 месяц: -4.08%

С начала года: -0.77%

6 месяцев: 3.29%

1 год: 10.95%

3 года*: 13.20%

5 лет*: 10.87%

10 лет*: 10.09%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

Название символа

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с EXV8.DE:

EXV8.DE с EXH2.DE EXV8.DE с GLD EXV8.DE с ESIN.DE EXV8.DE с DFEN.DE EXV8.DE с EXV7.DE EXV8.DE с IUSQ.DE EXV8.DE с E6BR.DE

Часто сравнивают с SXRT.DE:

SXRT.DE с EUNK.DE SXRT.DE с XESC.L SXRT.DE с SXR7.DE SXRT.DE с EXS1.DE SXRT.DE с SXRY.DE SXRT.DE с XZEU.DE SXRT.DE с V50A.DE

Сравнение комиссий EXV8.DE и SXRT.DE

EXV8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SXRT.DE в 0.10%.

EXV8.DE

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

SXRT.DE

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

EXV8.DE vs. SXRT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXV8.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SXRT.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV8.DE c SXRT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXV8.DE	SXRT.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.60	0.63	-0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.94	0.95	-0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.13	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.77	1.03	-0.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.64	3.60	-0.97
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV8.DE vs. SXRT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV8.DE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRT.DE равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV8.DE и SXRT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXV8.DE	SXRT.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.60	0.63	-0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.55	0.62	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	0.55	-0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.39	+0.05

Корреляция

Корреляция между EXV8.DE и SXRT.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV8.DE и SXRT.DE

Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как SXRT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	1.44%	1.39%	1.69%	1.59%	1.78%	1.34%	0.53%	1.55%	1.66%	2.87%	2.80%	2.79%
SXRT.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV8.DE и SXRT.DE

Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки SXRT.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и SXRT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXV8.DE	SXRT.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.09%	-38.41%	-27.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.30%	-12.67%	-2.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.23%	-23.36%	-5.87%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.81%	-38.41%	-4.40%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.84%	-6.99%	-2.85%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.07%	-7.29%	-7.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.45%	3.12%	+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV8.DE и SXRT.DE

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXV8.DE	SXRT.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.27%	6.60%	+1.67%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.43%	10.99%	+2.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.15%	17.37%	+2.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.03%	17.29%	+1.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.04%	18.17%	+1.87%

Сравнение EXV8.DE с SXRT.DE

Доходность

Сравнение доходности EXV8.DE и SXRT.DE

Сравнение доходности по годам EXV8.DE и SXRT.DE

Доходность по периодам

EXV8.DE

SXRT.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXV8.DE и SXRT.DE

Доходность на риск

EXV8.DE vs. SXRT.DE — Ранг доходности на риск

EXV8.DE

SXRT.DE

Сравнение EXV8.DE c SXRT.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXV8.DE vs. SXRT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV8.DE и SXRT.DE

Просадки

Сравнение просадок EXV8.DE и SXRT.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXV8.DE и SXRT.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)