PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV8.DE с E6BR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV8.DE с E6BR.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE).

EXV8.DE и E6BR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. E6BR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Basic Resources. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV8.DE и E6BR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV8.DE и E6BR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV8.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)		-2.44%25.00%6.42%33.57%-18.92%32.25%-2.02%42.92%-17.87%10.41%
E6BR.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist		15.71%33.08%-9.05%-6.66%9.00%27.01%12.86%22.79%-12.99%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, EXV8.DE показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у E6BR.DE с доходностью 15.71%. За последние 10 лет акции EXV8.DE уступали акциям E6BR.DE по среднегодовой доходности: 10.32% против 15.06% соответственно.

EXV8.DE

1 день
3.61%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
3.86%
1 год
12.15%
3 года*
14.68%
5 лет*
10.59%
10 лет*
10.32%

E6BR.DE

1 день
3.11%
1 месяц
-4.39%
С начала года
15.71%
6 месяцев
36.91%
1 год
56.24%
3 года*
10.85%
5 лет*
9.44%
10 лет*
15.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EXV8.DE:
EXV8.DE с EXH2.DEEXV8.DE с SXRT.DEEXV8.DE с GLDEXV8.DE с ESIN.DEEXV8.DE с EXV7.DEEXV8.DE с DFEN.DEEXV8.DE с IUSQ.DE
Часто сравнивают с E6BR.DE:
E6BR.DE с WELT.DEE6BR.DE с XDWM.DEE6BR.DE с LBRE.DEE6BR.DE с EXH4.DEE6BR.DE с ESIN.DEE6BR.DE с EXV6.DEE6BR.DE с XUIN.DE

Сравнение комиссий EXV8.DE и E6BR.DE

EXV8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии E6BR.DE в 0.30%.

EXV8.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)
E6BR.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist

Доходность на риск

EXV8.DE vs. E6BR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV8.DE
Ранг доходности на риск EXV8.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV8.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV8.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV8.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV8.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV8.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
E6BR.DE
Ранг доходности на риск E6BR.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E6BR.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E6BR.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E6BR.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E6BR.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E6BR.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV8.DE c E6BR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV8.DEE6BR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.10

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.67

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

3.32

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

13.04

-10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV8.DE vs. E6BR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV8.DE на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа E6BR.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV8.DE и E6BR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV8.DEE6BR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.10

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.35

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.15

+0.28

Корреляция

Корреляция между EXV8.DE и E6BR.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV8.DE и E6BR.DE

Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности E6BR.DE в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV8.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)		1.44%1.39%1.69%1.59%1.78%1.34%0.53%1.55%1.66%2.87%2.80%2.79%
E6BR.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist		2.00%2.31%4.15%0.00%5.98%5.68%3.72%5.24%3.59%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV8.DE и E6BR.DE

Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, примерно равная максимальной просадке E6BR.DE в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и E6BR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV8.DEE6BR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.09%

-66.16%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-17.23%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-40.00%

+10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

-44.33%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.84%

-8.02%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-23.16%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

4.38%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV8.DE и E6BR.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) составляет 8.27%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E6BR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV8.DEE6BR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

11.25%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

19.80%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

26.62%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

26.30%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

27.84%

-7.80%