PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV8.DE с ESIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV8.DE с ESIN.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE).

EXV8.DE и ESIN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. ESIN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 14 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV8.DE и ESIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV8.DE и ESIN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EXV8.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)		-2.44%25.00%6.42%33.57%-18.92%12.34%
ESIN.DE
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		2.37%25.30%14.45%26.98%-16.86%13.86%

Доходность по периодам

С начала года, EXV8.DE показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у ESIN.DE с доходностью 2.37%.

EXV8.DE

1 день
3.61%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
3.86%
1 год
12.15%
3 года*
14.68%
5 лет*
10.59%
10 лет*
10.32%

ESIN.DE

1 день
4.21%
1 месяц
-6.77%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.34%
1 год
17.19%
3 года*
18.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с EXV8.DE:
EXV8.DE с EXH2.DEEXV8.DE с SXRT.DEEXV8.DE с GLDEXV8.DE с DFEN.DEEXV8.DE с EXV7.DEEXV8.DE с IUSQ.DEEXV8.DE с E6BR.DE
Часто сравнивают с ESIN.DE:
ESIN.DE с ESIN.LESIN.DE с LSMC.DEESIN.DE с VUAA.LESIN.DE с MEUD.LESIN.DE с LYP6.DEESIN.DE с SPYY.DEESIN.DE с EXUS.DE

Сравнение комиссий EXV8.DE и ESIN.DE

EXV8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ESIN.DE в 0.18%.

EXV8.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)
ESIN.DE
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

EXV8.DE vs. ESIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV8.DE
Ранг доходности на риск EXV8.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV8.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV8.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV8.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV8.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV8.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ESIN.DE
Ранг доходности на риск ESIN.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIN.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIN.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIN.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIN.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV8.DE c ESIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV8.DEESIN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.84

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.25

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.37

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

5.27

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV8.DE vs. ESIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV8.DE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIN.DE равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV8.DE и ESIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV8.DEESIN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.84

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.66

-0.23

Корреляция

Корреляция между EXV8.DE и ESIN.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV8.DE и ESIN.DE

Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как ESIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV8.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)		1.44%1.39%1.69%1.59%1.78%1.34%0.53%1.55%1.66%2.87%2.80%2.79%
ESIN.DE
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV8.DE и ESIN.DE

Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки ESIN.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и ESIN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV8.DEESIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.09%

-29.12%

-36.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-13.23%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.84%

-8.02%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-6.39%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.42%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV8.DE и ESIN.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) составляет 8.27%, в то время как у iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV8.DEESIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

9.05%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

13.54%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

20.37%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

18.42%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

18.42%

+1.62%