Сравнение EXV8.DE с DBC
EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - EXV8.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV8.DE returned 10.37%/yr vs 8.33%/yr for DBC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EXV8.DE charges 0.46%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности EXV8.DE и DBC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV8.DE торгуется в EUR, в то время как DBC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV8.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 33.29%. За последние 10 лет акции EXV8.DE превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 10.37% против 8.33% соответственно.
EXV8.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.37%
DBC
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 33.29%
- 6 месяцев
- 30.86%
- 1 год
- 39.73%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам EXV8.DE и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.00% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -18.92% | 32.25% | -2.02% | 42.92% | -17.87% | 10.41% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 33.29% | -4.72% | 8.93% | -9.01% | 26.73% | 51.93% | -15.43% | 14.37% | -7.48% | -8.03% |
Correlation
The correlation between EXV8.DE and DBC is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between EXV8.DE and DBC shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV8.DE vs. DBC — Ранг доходности на риск
EXV8.DE
DBC
Сравнение EXV8.DE c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV8.DE | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 4.81 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 9.90 | -8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV8.DE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.92 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.15 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок EXV8.DE и DBC
Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, примерно равная максимальной просадке DBC в -65.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV8.DE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -65.73% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -8.30% | -7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -17.61% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -29.98% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -38.20% | -4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -6.83% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -35.98% | +20.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 4.02% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV8.DE и DBC
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеют волатильность 6.24% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV8.DE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 6.32% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 16.97% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 20.78% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 19.99% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 18.55% | +1.71% |
Сравнение комиссий EXV8.DE и DBC
EXV8.DE берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV8.DE и DBC
Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DBC в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.55% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
EXV8.DE and DBC have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXV8.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXV8.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
EXV8.DE is categorized as Industrials Equities, while DBC is Commodities. EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for EXV8.DE and 0.85% for DBC.
Подберите оптимальное распределение для EXV8.DE и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор