PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV5.DE с VWINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV5.DE с VWINX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).

EXV5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности EXV5.DE и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV5.DE и VWINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV5.DE
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist		-12.27%-1.15%-8.64%24.07%-16.20%25.34%6.08%20.17%-27.04%16.25%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		1.62%-2.19%12.85%3.78%-3.45%16.59%-0.50%19.02%2.04%-4.14%
Разные валюты инструментов

EXV5.DE торгуется в EUR, в то время как VWINX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWINX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXV5.DE показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции EXV5.DE уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 2.53% против 5.49% соответственно.

EXV5.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-12.27%
6 месяцев
-14.31%
1 год
-10.07%
3 года*
-5.51%
5 лет*
-3.53%
10 лет*
2.53%

VWINX

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.12%
С начала года
1.62%
6 месяцев
3.02%
1 год
0.75%
3 года*
5.18%
5 лет*
4.46%
10 лет*
5.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с EXV5.DE:
EXV5.DE с WELM.DEEXV5.DE с SC0R.DEEXV5.DE с WELW.DEEXV5.DE с EUNA.DEEXV5.DE с 7RIP.DEEXV5.DE с 2B7D.DEEXV5.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM

Сравнение комиссий EXV5.DE и VWINX

EXV5.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.

EXV5.DE
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

EXV5.DE vs. VWINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV5.DE
Ранг доходности на риск EXV5.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV5.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV5.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV5.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV5.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV5.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV5.DE c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV5.DEVWINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.07

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

0.16

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.02

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.10

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

0.27

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV5.DE vs. VWINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV5.DE на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VWINX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV5.DE и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV5.DEVWINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.07

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.54

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.62

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.72

-0.51

Корреляция

Корреляция между EXV5.DE и VWINX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV5.DE и VWINX

Дивидендная доходность EXV5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности VWINX в 7.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV5.DE
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist		4.90%4.34%4.96%5.38%4.39%2.94%0.77%4.11%3.44%3.97%2.88%2.82%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.93%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%

Просадки

Сравнение просадок EXV5.DE и VWINX

Максимальная просадка EXV5.DE за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки VWINX в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV5.DE и VWINX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV5.DEVWINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-21.72%

-42.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.28%

-4.16%

-18.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.82%

-15.30%

-20.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.64%

-17.43%

-41.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.89%

-3.13%

-28.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.66%

-2.64%

-15.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.69%

1.29%

+7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV5.DE и VWINX

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что EXV5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV5.DEVWINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

2.05%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

5.01%

+11.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

9.94%

+12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.75%

8.24%

+15.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.36%

8.81%

+16.55%