PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV5.DE с VWINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXV5.DE с VWINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXV5.DE (iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist) and VWINX (Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares) are both funds - EXV5.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts, while VWINX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. EXV5.DE is passively managed, while VWINX is actively managed. Over the past 10 years, EXV5.DE returned 2.63%/yr vs 5.55%/yr for VWINX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. EXV5.DE charges 0.46%/yr vs 0.22%/yr for VWINX.

Доходность

Сравнение доходности EXV5.DE и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXV5.DE торгуется в EUR, в то время как VWINX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWINX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXV5.DE показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции EXV5.DE уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 2.63% против 5.55% соответственно.

EXV5.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-13.29%
1 год
-11.02%
3 года*
-6.23%
5 лет*
-4.08%
10 лет*
2.63%

VWINX

1 день
0.03%
1 месяц
1.55%
С начала года
4.59%
6 месяцев
3.78%
1 год
9.36%
3 года*
5.98%
5 лет*
4.99%
10 лет*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXV5.DE и VWINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV5.DE
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist		-10.29%-1.15%-8.64%24.07%-16.20%25.34%6.08%20.17%-27.04%16.25%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		4.59%-2.19%12.85%3.78%-3.45%16.59%-0.50%19.02%2.04%-4.14%

Correlation

The correlation between EXV5.DE and VWINX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.13

The correlation between EXV5.DE and VWINX shifts across timeframes, from 0.09 (5 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с EXV5.DE:
EXV5.DE с SEC0.DEEXV5.DE с SC0R.DEEXV5.DE с WELM.DEEXV5.DE с WELW.DEEXV5.DE с 2B7D.DEEXV5.DE с 7RIP.DEEXV5.DE с DFOP.DE
Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM

Доходность на риск

EXV5.DE vs. VWINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV5.DE
Ранг доходности на риск EXV5.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV5.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV5.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV5.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV5.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV5.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV5.DE c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV5.DEVWINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.39

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
1.91

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.26

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.36

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

8.31

-9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV5.DE vs. VWINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV5.DE на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VWINX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV5.DE и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV5.DEVWINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.39

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.61

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.63

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.75

-0.54

Просадки

Сравнение просадок EXV5.DE и VWINX

Максимальная просадка EXV5.DE за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки VWINX в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV5.DE и VWINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXV5.DEVWINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-18.51%

-46.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.93%

-3.81%

-17.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.82%

-13.67%

-22.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.82%

-13.67%

-22.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.64%

-16.90%

-41.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.36%

-1.08%

-29.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.76%

-4.26%

-13.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

1.08%

+8.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV5.DE и VWINX

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что EXV5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXV5.DEVWINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

1.39%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

4.79%

+12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

6.46%

+16.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

8.22%

+15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.37%

8.78%

+16.59%

Сравнение комиссий EXV5.DE и VWINX

EXV5.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV5.DE и VWINX

Дивидендная доходность EXV5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности VWINX в 7.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV5.DE
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist		4.01%4.34%4.96%5.38%4.39%2.94%0.77%4.11%3.44%3.97%2.88%2.82%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.69%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%

Часто задаваемые вопросы

EXV5.DE and VWINX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXV5.DE и VWINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор