PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV5.DE с WELM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV5.DE с WELM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE).

EXV5.DE и WELM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. WELM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV5.DE и WELM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV5.DE и WELM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EXV5.DE
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist		-12.27%-1.15%-8.64%24.07%9.46%
WELM.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist		4.54%-6.92%9.50%-2.21%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, EXV5.DE показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у WELM.DE с доходностью 4.54%.

EXV5.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-12.27%
6 месяцев
-14.31%
1 год
-10.07%
3 года*
-5.51%
5 лет*
-3.53%
10 лет*
2.53%

WELM.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-5.15%
С начала года
4.54%
6 месяцев
6.49%
1 год
-2.73%
3 года*
0.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist

Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с EXV5.DE:
EXV5.DE с VWINXEXV5.DE с SC0R.DEEXV5.DE с WELW.DEEXV5.DE с 7RIP.DEEXV5.DE с EUNA.DEEXV5.DE с 2B7D.DEEXV5.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с WELM.DE:
WELM.DE с SPYC.DEWELM.DE с 36BB.DEWELM.DE с LFOD.DEWELM.DE с XUCD.DEWELM.DE с GLUX.DEWELM.DE с 7RIP.DEWELM.DE с 6TVL.DE

Сравнение комиссий EXV5.DE и WELM.DE

EXV5.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии WELM.DE в 0.18%.

EXV5.DE
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist
WELM.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist

Доходность на риск

EXV5.DE vs. WELM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV5.DE
Ранг доходности на риск EXV5.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV5.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV5.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV5.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV5.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV5.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
WELM.DE
Ранг доходности на риск WELM.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELM.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELM.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELM.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELM.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELM.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV5.DE c WELM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV5.DEWELM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

-0.21

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

-0.20

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.98

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.13

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

-0.22

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV5.DE vs. WELM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV5.DE на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа WELM.DE равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV5.DE и WELM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV5.DEWELM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.21

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.18

+0.03

Корреляция

Корреляция между EXV5.DE и WELM.DE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV5.DE и WELM.DE

Дивидендная доходность EXV5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности WELM.DE в 2.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV5.DE
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist		4.90%4.34%4.96%5.38%4.39%2.94%0.77%4.11%3.44%3.97%2.88%2.82%
WELM.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist		2.23%2.18%2.02%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV5.DE и WELM.DE

Максимальная просадка EXV5.DE за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки WELM.DE в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV5.DE и WELM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV5.DEWELM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-13.66%

-50.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.28%

-9.01%

-13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.89%

-7.47%

-24.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.66%

-5.50%

-12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.69%

5.73%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV5.DE и WELM.DE

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что EXV5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV5.DEWELM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

4.39%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

9.31%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

13.54%

+9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.75%

12.33%

+11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.36%

12.33%

+13.03%