PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV5.DE с SC0R.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV5.DE с SC0R.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) и Invesco European Travel Sector UCITS ETF (SC0R.DE).

EXV5.DE и SC0R.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. SC0R.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Travel & Leisure. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV5.DE и SC0R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) и Invesco European Travel Sector UCITS ETF (SC0R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV5.DE и SC0R.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV5.DE
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist		-12.27%-1.15%-8.64%24.07%-16.20%25.34%6.08%20.17%-27.04%16.25%
SC0R.DE
Invesco European Travel Sector UCITS ETF		-8.94%6.02%14.47%24.44%-14.51%6.20%-13.70%23.30%-14.12%19.55%

Доходность по периодам

С начала года, EXV5.DE показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у SC0R.DE с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции EXV5.DE уступали акциям SC0R.DE по среднегодовой доходности: 2.53% против 2.89% соответственно.

EXV5.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-12.27%
6 месяцев
-14.31%
1 год
-10.07%
3 года*
-5.51%
5 лет*
-3.53%
10 лет*
2.53%

SC0R.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-4.72%
1 год
9.94%
3 года*
4.83%
5 лет*
0.81%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist

Invesco European Travel Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с EXV5.DE:
EXV5.DE с VWINXEXV5.DE с WELM.DEEXV5.DE с WELW.DEEXV5.DE с EUNA.DEEXV5.DE с 7RIP.DEEXV5.DE с 2B7D.DEEXV5.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с SC0R.DE:
SC0R.DE с WELW.DESC0R.DE с EXV9.DESC0R.DE с SPYC.DESC0R.DE с WELJ.DESC0R.DE с XUCD.DESC0R.DE с 7RIP.DESC0R.DE с 3SUE.DE

Сравнение комиссий EXV5.DE и SC0R.DE

EXV5.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SC0R.DE в 0.20%.

EXV5.DE
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist
SC0R.DE
Invesco European Travel Sector UCITS ETF

Доходность на риск

EXV5.DE vs. SC0R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV5.DE
Ранг доходности на риск EXV5.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV5.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV5.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV5.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV5.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV5.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
SC0R.DE
Ранг доходности на риск SC0R.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0R.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0R.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0R.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0R.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0R.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV5.DE c SC0R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) и Invesco European Travel Sector UCITS ETF (SC0R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV5.DESC0R.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.46

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

0.81

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.10

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.03

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

2.81

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV5.DE vs. SC0R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV5.DE на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SC0R.DE равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV5.DE и SC0R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV5.DESC0R.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.46

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.03

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.12

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.37

-0.16

Корреляция

Корреляция между EXV5.DE и SC0R.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV5.DE и SC0R.DE

Дивидендная доходность EXV5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, тогда как SC0R.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV5.DE
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist		4.90%4.34%4.96%5.38%4.39%2.94%0.77%4.11%3.44%3.97%2.88%2.82%
SC0R.DE
Invesco European Travel Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV5.DE и SC0R.DE

Максимальная просадка EXV5.DE за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки SC0R.DE в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV5.DE и SC0R.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV5.DESC0R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-55.64%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.28%

-14.20%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.82%

-39.40%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.64%

-55.64%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.89%

-10.45%

-21.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.66%

-10.41%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.69%

5.19%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV5.DE и SC0R.DE

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) и Invesco European Travel Sector UCITS ETF (SC0R.DE) имеют волатильность 7.17% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV5.DESC0R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

7.50%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

14.41%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

21.43%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.75%

23.70%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.36%

24.66%

+0.70%